Сравнение SIS.TO с QBE.AX
SIS.TO (Savaria Corporation) and QBE.AX (QBE Insurance Group Limited) are both stocks. SIS.TO operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while QBE.AX operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, SIS.TO returned 17.49%/yr vs 11.22%/yr for QBE.AX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIS.TO и QBE.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SIS.TO торгуется в CAD, в то время как QBE.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QBE.AX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SIS.TO показывает доходность 32.01%, что значительно выше, чем у QBE.AX с доходностью 26.64%. За последние 10 лет акции SIS.TO превзошли акции QBE.AX по среднегодовой доходности: 17.49% против 11.22% соответственно.
SIS.TO
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 32.01%
- 6 месяцев
- 39.38%
- 1 год
- 59.39%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 17.49%
QBE.AX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 26.64%
- 6 месяцев
- 32.00%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение доходности по годам SIS.TO и QBE.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIS.TO Savaria Corporation | 32.01% | 17.77% | 34.86% | 12.15% | -24.44% | 35.92% | 7.37% | 10.42% | -26.61% | 71.44% |
QBE.AX QBE Insurance Group Limited | 26.64% | 13.03% | 33.48% | 10.79% | 20.97% | 26.68% | -27.06% | 27.15% | -4.84% | -8.22% |
Correlation
The correlation between SIS.TO and QBE.AX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIS.TO vs. QBE.AX — Ранг доходности на риск
SIS.TO
QBE.AX
Сравнение SIS.TO c QBE.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Savaria Corporation (SIS.TO) и QBE Insurance Group Limited (QBE.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIS.TO | QBE.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.11 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.14 | 0.82 | +5.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.99 | 1.65 | +16.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIS.TO | QBE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 0.48 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.37 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.09 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок SIS.TO и QBE.AX
Максимальная просадка SIS.TO за все время составила -75.48%, что больше максимальной просадки QBE.AX в -63.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIS.TO и QBE.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIS.TO | QBE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.48% | -63.46% | -12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -15.10% | +5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.99% | -19.11% | -14.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.22% | -19.11% | -25.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.16% | -52.58% | -9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -5.51% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -31.41% | +10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 7.33% | -4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIS.TO и QBE.AX
Savaria Corporation (SIS.TO) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с QBE Insurance Group Limited (QBE.AX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что SIS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBE.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIS.TO | QBE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 5.04% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 17.12% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 25.73% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 26.59% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 29.93% | +2.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIS.TO и QBE.AX
Дивидендная доходность SIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности QBE.AX в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBE.AX QBE Insurance Group Limited | 4.79% | 4.75% | 3.77% | 2.97% | 2.08% | 0.97% | 4.05% | 4.11% | 2.91% | 6.08% | 4.47% | 3.34% |
SIS.TO Savaria Corporation | 1.86% | 2.40% | 2.65% | 3.42% | 3.62% | 2.54% | 3.23% | 3.11% | 2.91% | 1.73% | 1.98% | 3.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIS.TO и QBE.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Savaria Corporation и QBE Insurance Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SIS.TO and QBE.AX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SIS.TO и QBE.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор