Сравнение SIS.TO с OVCHY
SIS.TO (Savaria Corporation) and OVCHY (Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR) are both stocks. SIS.TO operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while OVCHY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, SIS.TO returned 17.49%/yr vs 18.21%/yr for OVCHY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIS.TO и OVCHY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SIS.TO торгуется в CAD, в то время как OVCHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OVCHY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SIS.TO показывает доходность 32.01%, что значительно выше, чем у OVCHY с доходностью 23.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIS.TO имеют среднегодовую доходность 17.49%, а акции OVCHY немного впереди с 18.21%.
SIS.TO
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 32.01%
- 6 месяцев
- 39.38%
- 1 год
- 59.39%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 17.49%
OVCHY
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 23.31%
- 6 месяцев
- 31.77%
- 1 год
- 55.56%
- 3 года*
- 35.88%
- 5 лет*
- 24.01%
- 10 лет*
- 18.21%
Сравнение доходности по годам SIS.TO и OVCHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIS.TO Savaria Corporation | 32.01% | 17.77% | 34.86% | 12.15% | -24.44% | 35.92% | 7.37% | 10.42% | -26.61% | 71.44% |
OVCHY Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR | 23.31% | 27.81% | 44.33% | 12.79% | 18.84% | 14.24% | -3.56% | -3.02% | -0.64% | 48.55% |
Correlation
The correlation between SIS.TO and OVCHY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2010 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
SIS.TO:
CA$2.17B
OVCHY:
$82.88B
SIS.TO:
CA$1.10
OVCHY:
$4.85
SIS.TO:
27.19
OVCHY:
7.53
SIS.TO:
0.43
OVCHY:
0.67
SIS.TO:
2.31
OVCHY:
3.17
SIS.TO:
3.29
OVCHY:
1.34
SIS.TO:
CA$928.84M
OVCHY:
$26.07B
SIS.TO:
CA$362.29M
OVCHY:
$26.07B
SIS.TO:
CA$176.47M
OVCHY:
$13.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIS.TO vs. OVCHY — Ранг доходности на риск
SIS.TO
OVCHY
Сравнение SIS.TO c OVCHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Savaria Corporation (SIS.TO) и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIS.TO | OVCHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.14 | 7.46 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.99 | 19.14 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIS.TO | OVCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.99 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.72 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SIS.TO и OVCHY
Максимальная просадка SIS.TO за все время составила -75.48%, что больше максимальной просадки OVCHY в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIS.TO и OVCHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIS.TO | OVCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.48% | -38.79% | -36.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -7.48% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.99% | -17.89% | -16.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.22% | -17.89% | -26.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.16% | -38.79% | -23.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -3.71% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -8.24% | -12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.91% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIS.TO и OVCHY
Savaria Corporation (SIS.TO) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что SIS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIS.TO | OVCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 4.99% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 13.21% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 22.00% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 24.43% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 25.51% | +6.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIS.TO и OVCHY
Дивидендная доходность SIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности OVCHY в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVCHY Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR | 4.21% | 4.78% | 5.25% | 6.07% | 4.55% | 3.35% | 3.79% | 3.83% | 3.08% | 3.93% | 8.07% | 3.64% |
SIS.TO Savaria Corporation | 1.86% | 2.40% | 2.65% | 3.42% | 3.62% | 2.54% | 3.23% | 3.11% | 2.91% | 1.73% | 1.98% | 3.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIS.TO и OVCHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Savaria Corporation и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIS.TO и OVCHY
SIS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила о валовой прибыли в 91.74M при выручке в 235.55M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
OVCHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 8.70B при выручке в 8.70B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SIS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.15M при выручке в 235.55M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
OVCHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 4.51B при выручке в 8.70B, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.
SIS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.68M при выручке в 235.55M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
OVCHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.71B при выручке в 8.70B, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.
Часто задаваемые вопросы
SIS.TO and OVCHY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SIS.TO и OVCHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор