PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIS.TO с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SIS.TO с GRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SIS.TO (Savaria Corporation) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. SIS.TO operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, SIS.TO returned 17.49%/yr vs 14.45%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIS.TO и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Savaria Corporation (SIS.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIS.TO показывает доходность 32.01%, что значительно выше, чем у GRT-UN.TO с доходностью 19.46%. За последние 10 лет акции SIS.TO превзошли акции GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 17.49% против 14.45% соответственно.

SIS.TO

1 день
2.40%
1 месяц
5.43%
С начала года
32.01%
6 месяцев
39.38%
1 год
59.39%
3 года*
24.84%
5 лет*
11.53%
10 лет*
17.49%

GRT-UN.TO

1 день
-0.99%
1 месяц
3.02%
С начала года
19.46%
6 месяцев
28.68%
1 год
41.95%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.82%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIS.TO и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIS.TO
Savaria Corporation		32.01%17.77%34.86%12.15%-24.44%35.92%7.37%10.42%-26.61%71.44%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		19.46%22.80%-4.30%15.18%-31.88%40.16%22.56%29.65%14.45%15.87%

Correlation

The correlation between SIS.TO and GRT-UN.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.12

The correlation between SIS.TO and GRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIS.TO:

CA$2.17B

GRT-UN.TO:

CA$5.82B

EPS

SIS.TO:

CA$1.10

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

SIS.TO:

27.19

GRT-UN.TO:

15.03

Коэффициент PEG

SIS.TO:

0.43

GRT-UN.TO:

0.93

Коэффициент P/S

SIS.TO:

2.31

GRT-UN.TO:

9.30

Коэффициент P/B

SIS.TO:

3.29

GRT-UN.TO:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

SIS.TO:

CA$928.84M

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

SIS.TO:

CA$362.29M

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

SIS.TO:

CA$176.47M

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Savaria Corporation

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с SIS.TO:
SIS.TO с KXS.TOSIS.TO с POW.TOSIS.TO с ^GSPTSESIS.TO с CNR.TOSIS.TO с CLSSIS.TO с VOOSIS.TO с H.TO
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

SIS.TO vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIS.TO
Ранг доходности на риск SIS.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIS.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIS.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIS.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIS.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIS.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIS.TO c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Savaria Corporation (SIS.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIS.TOGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.19

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
2.93

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.14

3.27

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.99

10.49

+7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIS.TO vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIS.TO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRT-UN.TO равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIS.TO и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIS.TOGRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.19

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.36

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.33

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SIS.TO и GRT-UN.TO

Максимальная просадка SIS.TO за все время составила -75.48%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -87.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIS.TO и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIS.TOGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.48%

-87.48%

+12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-12.91%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.99%

-27.99%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.22%

-37.82%

-6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.16%

-44.89%

-17.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.99%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-16.98%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.01%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SIS.TO и GRT-UN.TO

Savaria Corporation (SIS.TO) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что SIS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIS.TOGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

5.96%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.36%

14.87%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

19.28%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

21.88%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.32%

22.44%

+9.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIS.TO и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность SIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности GRT-UN.TO в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.62%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%
SIS.TO
Savaria Corporation		1.86%2.40%2.65%3.42%3.62%2.54%3.23%3.11%2.91%1.73%1.98%3.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIS.TO и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Savaria Corporation и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
235.55M
165.83M
(SIS.TO) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SIS.TO и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Savaria Corporation и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
39.0%
81.0%
Активы портфеля
SIS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила о валовой прибыли в 91.74M при выручке в 235.55M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

SIS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.15M при выручке в 235.55M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

SIS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.68M при выручке в 235.55M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

SIS.TO and GRT-UN.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIS.TO и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор