Сравнение SIS.TO с G
SIS.TO (Savaria Corporation) and G (Genpact Limited) are both stocks. SIS.TO operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while G operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, SIS.TO returned 17.49%/yr vs 3.54%/yr for G. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIS.TO и G
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SIS.TO торгуется в CAD, в то время как G торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SIS.TO показывает доходность 32.01%, что значительно выше, чем у G с доходностью -29.13%. За последние 10 лет акции SIS.TO превзошли акции G по среднегодовой доходности: 17.49% против 3.54% соответственно.
SIS.TO
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 32.01%
- 6 месяцев
- 39.38%
- 1 год
- 59.39%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 17.49%
G
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- -29.13%
- 6 месяцев
- -28.73%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -2.06%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 3.54%
Сравнение доходности по годам SIS.TO и G
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIS.TO Savaria Corporation | 32.01% | 17.77% | 34.86% | 12.15% | -24.44% | 35.92% | 7.37% | 10.42% | -26.61% | 71.44% |
G Genpact Limited | -29.13% | 5.51% | 36.43% | -25.79% | -6.14% | 29.45% | -3.28% | 51.16% | -6.90% | 22.64% |
Correlation
The correlation between SIS.TO and G is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between SIS.TO and G shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SIS.TO:
CA$2.17B
G:
$5.60B
SIS.TO:
CA$1.10
G:
$3.25
SIS.TO:
27.19
G:
9.97
SIS.TO:
0.43
G:
0.56
SIS.TO:
2.31
G:
1.10
SIS.TO:
3.29
G:
2.26
SIS.TO:
CA$928.84M
G:
$5.16B
SIS.TO:
CA$362.29M
G:
$1.87B
SIS.TO:
CA$176.47M
G:
$844.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIS.TO vs. G — Ранг доходности на риск
SIS.TO
G
Сравнение SIS.TO c G - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Savaria Corporation (SIS.TO) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIS.TO | G | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.90 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.14 | -0.55 | +6.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.99 | -1.35 | +19.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIS.TO | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | -0.63 | +3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.09 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.12 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.24 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SIS.TO и G
Максимальная просадка SIS.TO за все время составила -75.48%, что больше максимальной просадки G в -54.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIS.TO и G.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIS.TO | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.48% | -54.16% | -21.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -40.41% | +30.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.99% | -49.06% | +15.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.22% | -49.06% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.16% | -49.06% | -13.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -41.97% | +40.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -14.08% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 16.36% | -13.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIS.TO и G
Текущая волатильность для Savaria Corporation (SIS.TO) составляет 6.86%, в то время как у Genpact Limited (G) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что SIS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIS.TO | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 14.77% | -7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 27.44% | -8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 35.32% | -11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 29.29% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 28.83% | +3.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIS.TO и G
Дивидендная доходность SIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности G в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | 2.15% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
SIS.TO Savaria Corporation | 1.86% | 2.40% | 2.65% | 3.42% | 3.62% | 2.54% | 3.23% | 3.11% | 2.91% | 1.73% | 1.98% | 3.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIS.TO и G
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Savaria Corporation и Genpact Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIS.TO и G
SIS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила о валовой прибыли в 91.74M при выручке в 235.55M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
G - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
SIS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.15M при выручке в 235.55M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
G - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
SIS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.68M при выручке в 235.55M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
G - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
SIS.TO and G have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SIS.TO и G
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор