Сравнение SIS.TO с BDI.TO
SIS.TO (Savaria Corporation) and BDI.TO (Black Diamond Group Limited) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SIS.TO in Specialty Industrial Machinery, BDI.TO in Rental & Leasing Services. Over the past 10 years, SIS.TO returned 17.49%/yr vs 14.55%/yr for BDI.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIS.TO и BDI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIS.TO показывает доходность 32.01%, а BDI.TO немного выше – 33.12%. За последние 10 лет акции SIS.TO превзошли акции BDI.TO по среднегодовой доходности: 17.49% против 14.55% соответственно.
SIS.TO
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 32.01%
- 6 месяцев
- 39.38%
- 1 год
- 59.39%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 17.49%
BDI.TO
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 33.12%
- 6 месяцев
- 39.83%
- 1 год
- 110.66%
- 3 года*
- 48.77%
- 5 лет*
- 35.15%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам SIS.TO и BDI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIS.TO Savaria Corporation | 32.01% | 17.77% | 34.86% | 12.15% | -24.44% | 35.92% | 7.37% | 10.42% | -26.61% | 71.44% |
BDI.TO Black Diamond Group Limited | 33.12% | 58.01% | 16.69% | 71.38% | 10.69% | 63.73% | 26.51% | 2.87% | -12.55% | -44.51% |
Correlation
The correlation between SIS.TO and BDI.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2006 г. | 0.09 |
The correlation between SIS.TO and BDI.TO shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SIS.TO:
CA$2.17B
BDI.TO:
CA$1.36B
SIS.TO:
CA$1.10
BDI.TO:
CA$0.48
SIS.TO:
27.19
BDI.TO:
40.91
SIS.TO:
0.43
BDI.TO:
3.00
SIS.TO:
2.31
BDI.TO:
2.67
SIS.TO:
3.29
BDI.TO:
3.34
SIS.TO:
CA$928.84M
BDI.TO:
CA$484.67M
SIS.TO:
CA$362.29M
BDI.TO:
CA$177.39M
SIS.TO:
CA$176.47M
BDI.TO:
CA$130.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIS.TO vs. BDI.TO — Ранг доходности на риск
SIS.TO
BDI.TO
Сравнение SIS.TO c BDI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Savaria Corporation (SIS.TO) и Black Diamond Group Limited (BDI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIS.TO | BDI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.58 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.14 | 6.77 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.99 | 20.20 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIS.TO | BDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 3.88 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.05 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.32 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.33 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SIS.TO и BDI.TO
Максимальная просадка SIS.TO за все время составила -75.48%, что меньше максимальной просадки BDI.TO в -96.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIS.TO и BDI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIS.TO | BDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.48% | -96.61% | +21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -16.44% | +6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.99% | -23.39% | -10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.22% | -37.07% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.16% | -82.04% | +19.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -26.77% | +25.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -50.03% | +29.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 5.50% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIS.TO и BDI.TO
Текущая волатильность для Savaria Corporation (SIS.TO) составляет 6.86%, в то время как у Black Diamond Group Limited (BDI.TO) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что SIS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIS.TO | BDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 10.10% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 19.85% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 28.73% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 33.70% | -6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 45.43% | -13.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIS.TO и BDI.TO
Дивидендная доходность SIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности BDI.TO в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDI.TO Black Diamond Group Limited | 0.82% | 1.02% | 1.33% | 1.10% | 1.35% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.32% | 7.74% | 12.40% |
SIS.TO Savaria Corporation | 1.86% | 2.40% | 2.65% | 3.42% | 3.62% | 2.54% | 3.23% | 3.11% | 2.91% | 1.73% | 1.98% | 3.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIS.TO и BDI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Savaria Corporation и Black Diamond Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIS.TO и BDI.TO
SIS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила о валовой прибыли в 91.74M при выручке в 235.55M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
BDI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о валовой прибыли в 38.79M при выручке в 129.98M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
SIS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.15M при выручке в 235.55M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
BDI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила об операционной прибыли в 13.44M при выручке в 129.98M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
SIS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.68M при выручке в 235.55M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
BDI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.67M при выручке в 129.98M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
SIS.TO and BDI.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SIS.TO и BDI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор