Сравнение SIS.TO с AZN
SIS.TO (Savaria Corporation) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. SIS.TO operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, SIS.TO returned 17.49%/yr vs 16.92%/yr for AZN. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIS.TO и AZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SIS.TO торгуется в CAD, в то время как AZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AZN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SIS.TO показывает доходность 32.01%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью 2.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIS.TO имеют среднегодовую доходность 17.49%, а акции AZN немного отстают с 16.92%.
SIS.TO
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 32.01%
- 6 месяцев
- 39.38%
- 1 год
- 59.39%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 17.49%
AZN
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 30.65%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 15.28%
- 10 лет*
- 16.92%
Сравнение доходности по годам SIS.TO и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIS.TO Savaria Corporation | 32.01% | 17.77% | 34.86% | 12.15% | -24.44% | 35.92% | 7.37% | 10.42% | -26.61% | 71.44% |
AZN AstraZeneca PLC | 2.65% | 36.76% | 7.80% | -0.97% | 26.69% | 19.60% | 0.67% | 30.09% | 23.44% | 24.09% |
Correlation
The correlation between SIS.TO and AZN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
SIS.TO:
CA$2.17B
AZN:
$283.40B
SIS.TO:
CA$1.10
AZN:
$6.66
SIS.TO:
27.19
AZN:
27.27
SIS.TO:
0.43
AZN:
0.04
SIS.TO:
2.31
AZN:
4.69
SIS.TO:
3.29
AZN:
5.99
SIS.TO:
CA$928.84M
AZN:
$60.44B
SIS.TO:
CA$362.29M
AZN:
$49.37B
SIS.TO:
CA$176.47M
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIS.TO vs. AZN — Ранг доходности на риск
SIS.TO
AZN
Сравнение SIS.TO c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Savaria Corporation (SIS.TO) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIS.TO | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.23 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.14 | 2.15 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.99 | 5.37 | +12.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIS.TO | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.19 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.62 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.66 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SIS.TO и AZN
Максимальная просадка SIS.TO за все время составила -75.48%, что больше максимальной просадки AZN в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIS.TO и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIS.TO | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.48% | -49.50% | -25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -14.39% | +4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.99% | -25.38% | -8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.22% | -25.38% | -18.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.16% | -26.18% | -35.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -11.19% | +9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -13.30% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 5.73% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIS.TO и AZN
Текущая волатильность для Savaria Corporation (SIS.TO) составляет 6.86%, в то время как у AstraZeneca PLC (AZN) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что SIS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIS.TO | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 7.42% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 17.93% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 25.98% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 24.85% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 25.76% | +6.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIS.TO и AZN
Дивидендная доходность SIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности AZN в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.93% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
SIS.TO Savaria Corporation | 1.86% | 2.40% | 2.65% | 3.42% | 3.62% | 2.54% | 3.23% | 3.11% | 2.91% | 1.73% | 1.98% | 3.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIS.TO и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Savaria Corporation и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIS.TO и AZN
SIS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила о валовой прибыли в 91.74M при выручке в 235.55M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
SIS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.15M при выручке в 235.55M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
SIS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.68M при выручке в 235.55M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
SIS.TO and AZN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SIS.TO и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор