PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIS.TO с AGF-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SIS.TO с AGF-B.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SIS.TO (Savaria Corporation) and AGF-B.TO (AGF Management Ltd) are both stocks. SIS.TO operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while AGF-B.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, SIS.TO returned 17.49%/yr vs 19.55%/yr for AGF-B.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIS.TO и AGF-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Savaria Corporation (SIS.TO) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIS.TO показывает доходность 32.01%, что значительно выше, чем у AGF-B.TO с доходностью 11.68%. За последние 10 лет акции SIS.TO уступали акциям AGF-B.TO по среднегодовой доходности: 17.49% против 19.55% соответственно.

SIS.TO

1 день
2.40%
1 месяц
5.43%
С начала года
32.01%
6 месяцев
39.38%
1 год
59.39%
3 года*
24.84%
5 лет*
11.53%
10 лет*
17.49%

AGF-B.TO

1 день
4.13%
1 месяц
2.99%
С начала года
11.68%
6 месяцев
22.85%
1 год
54.32%
3 года*
40.79%
5 лет*
24.16%
10 лет*
19.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIS.TO и AGF-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIS.TO
Savaria Corporation		32.01%17.77%34.86%12.15%-24.44%35.92%7.37%10.42%-26.61%71.44%
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		11.68%59.26%45.89%15.54%-10.40%43.95%1.07%41.60%-38.19%36.77%

Correlation

The correlation between SIS.TO and AGF-B.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.16

The correlation between SIS.TO and AGF-B.TO shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIS.TO:

CA$2.17B

AGF-B.TO:

CA$1.18B

EPS

SIS.TO:

CA$1.10

AGF-B.TO:

CA$1.73

Коэффициент P/E

SIS.TO:

27.19

AGF-B.TO:

10.35

Коэффициент PEG

SIS.TO:

0.43

AGF-B.TO:

0.27

Коэффициент P/S

SIS.TO:

2.31

AGF-B.TO:

2.13

Коэффициент P/B

SIS.TO:

3.29

AGF-B.TO:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

SIS.TO:

CA$928.84M

AGF-B.TO:

CA$561.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

SIS.TO:

CA$362.29M

AGF-B.TO:

CA$342.49M

EBITDA (12 мес.)

SIS.TO:

CA$176.47M

AGF-B.TO:

CA$163.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Savaria Corporation

AGF Management Ltd

Часто сравнивают с SIS.TO:
SIS.TO с KXS.TOSIS.TO с POW.TOSIS.TO с ^GSPTSESIS.TO с CNR.TOSIS.TO с CLSSIS.TO с VOOSIS.TO с H.TO
Часто сравнивают с AGF-B.TO:
AGF-B.TO с HXT.TOAGF-B.TO с HURA.TOAGF-B.TO с CJP.NEOAGF-B.TO с IAG.TOAGF-B.TO с HCAL.TOAGF-B.TO с BDI.TOAGF-B.TO с AD-UN.TO

Доходность на риск

SIS.TO vs. AGF-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIS.TO
Ранг доходности на риск SIS.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIS.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIS.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIS.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIS.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIS.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AGF-B.TO
Ранг доходности на риск AGF-B.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGF-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGF-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGF-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGF-B.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGF-B.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIS.TO c AGF-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Savaria Corporation (SIS.TO) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIS.TOAGF-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.66

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
2.08

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.14

2.13

+4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.99

6.16

+11.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIS.TO vs. AGF-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIS.TO на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа AGF-B.TO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIS.TO и AGF-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIS.TOAGF-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.66

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.83

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.15

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SIS.TO и AGF-B.TO

Максимальная просадка SIS.TO за все время составила -75.48%, что меньше максимальной просадки AGF-B.TO в -85.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIS.TO и AGF-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIS.TOAGF-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.48%

-85.07%

+9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-25.57%

+15.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.99%

-25.57%

-8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.22%

-29.90%

-14.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.16%

-65.63%

+3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-12.95%

+11.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-49.83%

+29.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

8.84%

-5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SIS.TO и AGF-B.TO

Текущая волатильность для Savaria Corporation (SIS.TO) составляет 6.86%, в то время как у AGF Management Ltd (AGF-B.TO) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что SIS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGF-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIS.TOAGF-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

7.81%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.36%

27.21%

-7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

32.92%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

29.25%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.32%

32.85%

-0.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIS.TO и AGF-B.TO

Дивидендная доходность SIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности AGF-B.TO в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		2.85%3.01%4.26%5.58%5.52%4.07%5.26%4.97%6.64%3.91%3.83%11.35%
SIS.TO
Savaria Corporation		1.86%2.40%2.65%3.42%3.62%2.54%3.23%3.11%2.91%1.73%1.98%3.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIS.TO и AGF-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Savaria Corporation и AGF Management Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
235.55M
143.70M
(SIS.TO) Общая выручка
(AGF-B.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SIS.TO и AGF-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Savaria Corporation и AGF Management Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
39.0%
50.9%
Активы портфеля
SIS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила о валовой прибыли в 91.74M при выручке в 235.55M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.

AGF-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о валовой прибыли в 73.16M при выручке в 143.70M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

SIS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.15M при выручке в 235.55M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.

AGF-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.41M при выручке в 143.70M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.

SIS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.68M при выручке в 235.55M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

AGF-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о чистой прибыли в 18.04M при выручке в 143.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

Часто задаваемые вопросы

SIS.TO and AGF-B.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIS.TO и AGF-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор