Сравнение SIS.TO с AD-UN.TO
SIS.TO (Savaria Corporation) and AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) are both stocks. SIS.TO operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while AD-UN.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, SIS.TO returned 17.49%/yr vs 5.86%/yr for AD-UN.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIS.TO и AD-UN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIS.TO показывает доходность 32.01%, что значительно выше, чем у AD-UN.TO с доходностью 16.48%. За последние 10 лет акции SIS.TO превзошли акции AD-UN.TO по среднегодовой доходности: 17.49% против 5.86% соответственно.
SIS.TO
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 32.01%
- 6 месяцев
- 39.38%
- 1 год
- 59.39%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 17.49%
AD-UN.TO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 16.48%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение доходности по годам SIS.TO и AD-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIS.TO Savaria Corporation | 32.01% | 17.77% | 34.86% | 12.15% | -24.44% | 35.92% | 7.37% | 10.42% | -26.61% | 71.44% |
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 16.48% | 15.38% | 27.16% | 10.82% | -7.62% | 33.79% | -23.76% | 40.26% | -9.96% | -6.82% |
Correlation
The correlation between SIS.TO and AD-UN.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2008 г. | 0.20 |
The correlation between SIS.TO and AD-UN.TO shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SIS.TO:
CA$2.17B
AD-UN.TO:
CA$1.27B
SIS.TO:
CA$1.10
AD-UN.TO:
CA$2.23
SIS.TO:
27.19
AD-UN.TO:
10.57
SIS.TO:
0.43
AD-UN.TO:
31.72
SIS.TO:
2.31
AD-UN.TO:
5.20
SIS.TO:
3.29
AD-UN.TO:
1.11
SIS.TO:
CA$928.84M
AD-UN.TO:
CA$220.04M
SIS.TO:
CA$362.29M
AD-UN.TO:
CA$197.90M
SIS.TO:
CA$176.47M
AD-UN.TO:
CA$179.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIS.TO vs. AD-UN.TO — Ранг доходности на риск
SIS.TO
AD-UN.TO
Сравнение SIS.TO c AD-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Savaria Corporation (SIS.TO) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIS.TO | AD-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.34 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.14 | 2.70 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.99 | 10.16 | +7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIS.TO | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.94 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.70 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.18 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SIS.TO и AD-UN.TO
Максимальная просадка SIS.TO за все время составила -75.48%, примерно равная максимальной просадке AD-UN.TO в -75.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIS.TO и AD-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIS.TO | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.48% | -75.11% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -12.74% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.99% | -18.69% | -15.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.22% | -29.73% | -14.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.16% | -73.03% | +10.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.88% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -17.25% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.38% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIS.TO и AD-UN.TO
Savaria Corporation (SIS.TO) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что SIS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AD-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIS.TO | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 4.20% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 13.81% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 17.75% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 22.65% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 32.24% | +0.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIS.TO и AD-UN.TO
Дивидендная доходность SIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности AD-UN.TO в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 6.03% | 6.75% | 7.10% | 8.35% | 8.29% | 6.81% | 8.76% | 7.55% | 9.57% | 7.84% | 6.76% | 6.66% |
SIS.TO Savaria Corporation | 1.86% | 2.40% | 2.65% | 3.42% | 3.62% | 2.54% | 3.23% | 3.11% | 2.91% | 1.73% | 1.98% | 3.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIS.TO и AD-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Savaria Corporation и Alaris Equity Partners Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIS.TO и AD-UN.TO
SIS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила о валовой прибыли в 91.74M при выручке в 235.55M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
AD-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
SIS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.15M при выручке в 235.55M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
AD-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
SIS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.68M при выручке в 235.55M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
AD-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.
Часто задаваемые вопросы
SIS.TO and AD-UN.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SIS.TO и AD-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор