PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILJ с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SILJ с SQQQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SILJ returned 8.17%/yr vs -55.68%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. SILJ charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SILJ и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность -4.81%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -39.28%. За последние 10 лет акции SILJ превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 8.17% против -55.68% соответственно.

SILJ

1 день
-0.08%
1 месяц
-17.04%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
7.21%
1 год
79.14%
3 года*
43.26%
5 лет*
11.05%
10 лет*
8.17%

SQQQ

1 день
-4.47%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-39.28%
6 месяцев
-36.43%
1 год
-60.85%
3 года*
-54.68%
5 лет*
-47.98%
10 лет*
-55.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SILJ и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		-4.81%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-39.28%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between SILJ and SQQQ is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г.

-0.20

Over the past year, the inverse relationship between SILJ and SQQQ has strengthened: their correlation has moved from -0.20 to -0.40, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов SILJ и SQQQ

Секторы
SILJ
SQQQ

Сырьевые материалы

99.8%

-

Финансовые услуги

0.3%
103.4%

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SILJ
99.8%
SQQQ

-

Финансовые услуги

SILJ
0.3%
SQQQ
103.4%

Потребительский защитный сектор

SILJ
0.2%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

SILJ
0.0%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

SILJ

-

SQQQ

-

Энергетика

SILJ

-

SQQQ

-

Здравоохранение

SILJ

-

SQQQ

-

Промышленность

SILJ

-

SQQQ

-

Недвижимость

SILJ

-

SQQQ

-

Технологии

SILJ

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

SILJ

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Junior Silver Miners ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

SILJ vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILJ c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILJSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-1.22

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
-2.26

+4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.76

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

-0.93

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

-1.69

+7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SILJ vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILJSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-1.22

+2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.72

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

-0.84

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.87

+0.94

Просадки

Сравнение просадок SILJ и SQQQ

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILJSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.04%

-100.00%

+20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-65.71%

+31.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

-92.38%

+57.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.47%

-97.23%

+41.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

-99.98%

+29.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.64%

-100.00%

+65.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.42%

-92.40%

+50.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.49%

35.98%

-21.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и SQQQ

Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеют волатильность 20.06% и 19.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILJSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.06%

19.65%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.73%

39.23%

+7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.89%

50.16%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.60%

66.95%

-22.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.33%

66.30%

-19.97%

Сравнение комиссий SILJ и SQQQ

SILJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и SQQQ

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности SQQQ в 11.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		2.10%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.25%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SILJ and SQQQ have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (20.06%) compared to SQQQ (19.65%). In terms of maximum drawdown, SILJ dropped -79.04% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, SILJ leads with 8.17% vs -55.68% for SQQQ. On fees, SILJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 19.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SILJ has performed better with a 8.17% return vs -55.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SILJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 2.10% for SILJ.

SILJ is categorized as Silver, while SQQQ is Leveraged Equities. SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: Amplify and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for SILJ and 0.95% for SQQQ.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SILJ и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор