PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILJ с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SILJ с GLL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SILJ returned 8.17%/yr vs -22.59%/yr for GLL. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. SILJ charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for GLL.

Доходность

Сравнение доходности SILJ и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность -4.81%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -9.94%. За последние 10 лет акции SILJ превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 8.17% против -22.59% соответственно.

SILJ

1 день
-0.08%
1 месяц
-17.04%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
7.21%
1 год
79.14%
3 года*
43.26%
5 лет*
11.05%
10 лет*
8.17%

GLL

1 день
-0.34%
1 месяц
19.36%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-15.04%
1 год
-46.82%
3 года*
-40.24%
5 лет*
-28.10%
10 лет*
-22.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SILJ и GLL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		-4.81%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%
GLL
ProShares UltraShort Gold		-9.94%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Correlation

The correlation between SILJ and GLL is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г.

-0.68

The correlation between SILJ and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Junior Silver Miners ETF

ProShares UltraShort Gold

Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV
Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG

Доходность на риск

SILJ vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILJ c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILJGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-0.89

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
-1.41

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.84

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

-0.72

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

-1.11

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SILJ vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILJGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-0.89

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.78

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

-0.70

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.67

+0.73

Просадки

Сравнение просадок SILJ и GLL

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и GLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILJGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.04%

-99.24%

+20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-65.10%

+30.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

-87.95%

+53.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.47%

-89.76%

+34.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

-95.76%

+25.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.64%

-98.88%

+64.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.42%

-85.14%

+43.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.49%

42.09%

-27.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и GLL

Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 20.06% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 11.12%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILJGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.06%

11.12%

+8.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.73%

45.04%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.89%

52.94%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.60%

36.05%

+8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.33%

32.21%

+14.12%

Сравнение комиссий SILJ и GLL

SILJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и GLL

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		2.10%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

SILJ and GLL have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (20.06%) compared to GLL (11.12%). In terms of maximum drawdown, SILJ dropped -79.04% vs GLL's -99.24%.

On 10-year performance, SILJ leads with 8.17% vs -22.59% for GLL. On fees, SILJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 11.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SILJ has performed better with a 8.17% return vs -22.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SILJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

SILJ has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for GLL.

SILJ is categorized as Silver, while GLL is Leveraged Commodities. SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Amplify and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for SILJ and 0.95% for GLL.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SILJ и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор