PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILJ с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SILJ с BITO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SILJ is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SILJ returned 43.26%/yr vs 25.35%/yr for BITO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SILJ charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности SILJ и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность -4.81%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.69%.

SILJ

1 день
-0.08%
1 месяц
-17.04%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
7.21%
1 год
79.14%
3 года*
43.26%
5 лет*
11.05%
10 лет*
8.17%

BITO

1 день
4.87%
1 месяц
-21.24%
С начала года
-28.69%
6 месяцев
-31.34%
1 год
-41.80%
3 года*
25.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SILJ и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		-4.81%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-4.17%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.69%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between SILJ and BITO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.22

Сравнение распределения секторов SILJ и BITO

Секторы
SILJ
BITO

Сырьевые материалы

99.8%

-

Финансовые услуги

0.3%
64.9%

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SILJ
99.8%
BITO

-

Финансовые услуги

SILJ
0.3%
BITO
64.9%

Потребительский защитный сектор

SILJ
0.2%
BITO

-

Коммуникационные услуги

SILJ
0.0%
BITO

-

Потребительский циклический сектор

SILJ

-

BITO

-

Энергетика

SILJ

-

BITO

-

Здравоохранение

SILJ

-

BITO

-

Промышленность

SILJ

-

BITO

-

Недвижимость

SILJ

-

BITO

-

Технологии

SILJ

-

BITO

-

Коммунальные услуги

SILJ

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Junior Silver Miners ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

SILJ vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILJ c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILJBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-0.95

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
-1.37

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.85

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

-0.79

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

-1.41

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SILJ vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILJBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-0.95

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.10

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SILJ и BITO

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILJBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.04%

-77.86%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-53.10%

+18.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

-53.10%

+18.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.64%

-50.82%

+16.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.42%

-36.77%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.49%

29.63%

-15.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и BITO

Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 20.06% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILJBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.06%

11.55%

+8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.73%

34.35%

+12.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.89%

44.07%

+11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.60%

55.15%

-10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.33%

55.15%

-8.82%

Сравнение комиссий SILJ и BITO

SILJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и BITO

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности BITO в 69.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.83%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		2.10%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

SILJ and BITO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (20.06%) compared to BITO (11.55%). In terms of maximum drawdown, SILJ dropped -79.04% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, SILJ leads with 43.26% vs 25.35% for BITO. On fees, SILJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 11.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SILJ has performed better with a 43.26% return vs 25.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SILJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 69.83%, compared with 2.10% for SILJ.

SILJ is categorized as Silver, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Amplify and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for SILJ and 0.95% for BITO.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SILJ и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор