PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIL с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIL с SQQQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SIL (Global X Silver Miners ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SIL returned 9.24%/yr vs -55.68%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. SIL charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SIL и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность -4.72%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -39.28%. За последние 10 лет акции SIL превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 9.24% против -55.68% соответственно.

SIL

1 день
0.38%
1 месяц
-18.16%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
7.62%
1 год
66.61%
3 года*
44.84%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.24%

SQQQ

1 день
-4.47%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-39.28%
6 месяцев
-36.43%
1 год
-60.85%
3 года*
-54.68%
5 лет*
-47.98%
10 лет*
-55.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIL и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIL
Global X Silver Miners ETF		-4.72%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-39.28%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between SIL and SQQQ is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г.

-0.27

The correlation between SIL and SQQQ shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to -0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIL и SQQQ

Секторы
SIL
SQQQ

Сырьевые материалы

99.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

103.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SIL
99.8%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

SIL
0.2%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

SIL

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

SIL

-

SQQQ

-

Энергетика

SIL

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

SIL

-

SQQQ
103.4%

Здравоохранение

SIL

-

SQQQ

-

Промышленность

SIL

-

SQQQ

-

Недвижимость

SIL

-

SQQQ

-

Технологии

SIL

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

SIL

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver Miners ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

SIL vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIL c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
-1.22

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-2.26

+3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.76

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

-0.93

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

-1.69

+6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIL vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

-1.22

+2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.72

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

-0.84

+1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.87

+0.99

Просадки

Сравнение просадок SIL и SQQQ

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.99%

-100.00%

+17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.91%

-65.71%

+32.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.91%

-92.38%

+59.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.08%

-97.23%

+42.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-99.98%

+36.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.58%

-100.00%

+67.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.43%

-92.40%

+40.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.24%

35.98%

-22.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и SQQQ

Текущая волатильность для Global X Silver Miners ETF (SIL) составляет 18.38%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.65%. Это указывает на то, что SIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.38%

19.65%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.02%

39.23%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.09%

50.16%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.48%

66.95%

-27.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.73%

66.30%

-26.57%

Сравнение комиссий SIL и SQQQ

SIL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и SQQQ

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SQQQ в 11.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.24%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		11.25%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIL and SQQQ have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (19.65%) compared to SIL (18.38%). In terms of maximum drawdown, SIL dropped -82.99% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, SIL leads with 9.24% vs -55.68% for SQQQ. On fees, SIL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SIL has been the lower-risk option at 18.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIL has performed better with a 9.24% return vs -55.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 1.24% for SIL.

SIL is categorized as Silver, while SQQQ is Leveraged Equities. SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for SIL and 0.95% for SQQQ.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIL и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор