PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIL с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIL с GLL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SIL (Global X Silver Miners ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SIL returned 9.24%/yr vs -22.59%/yr for GLL. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. SIL charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for GLL.

Доходность

Сравнение доходности SIL и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность -4.72%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -9.94%. За последние 10 лет акции SIL превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 9.24% против -22.59% соответственно.

SIL

1 день
0.38%
1 месяц
-18.16%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
7.62%
1 год
66.61%
3 года*
44.84%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.24%

GLL

1 день
-0.34%
1 месяц
19.36%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-15.04%
1 год
-46.82%
3 года*
-40.24%
5 лет*
-28.10%
10 лет*
-22.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIL и GLL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIL
Global X Silver Miners ETF		-4.72%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%
GLL
ProShares UltraShort Gold		-9.94%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Correlation

The correlation between SIL and GLL is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г.

-0.72

The correlation between SIL and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver Miners ETF

ProShares UltraShort Gold

Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV
Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG

Доходность на риск

SIL vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIL c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
-0.89

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-1.41

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.84

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

-0.72

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

-1.11

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIL vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

-0.89

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.78

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

-0.70

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.67

+0.78

Просадки

Сравнение просадок SIL и GLL

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и GLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.99%

-99.24%

+16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.91%

-65.10%

+32.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.91%

-87.95%

+55.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.08%

-89.76%

+34.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-95.76%

+32.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.58%

-98.88%

+66.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.43%

-85.14%

+33.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.24%

42.09%

-28.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и GLL

Global X Silver Miners ETF (SIL) имеет более высокую волатильность в 18.38% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 11.12%. Это указывает на то, что SIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.38%

11.12%

+7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.02%

45.04%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.09%

52.94%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.48%

36.05%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.73%

32.21%

+7.52%

Сравнение комиссий SIL и GLL

SIL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и GLL

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.24%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

SIL and GLL have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (18.38%) compared to GLL (11.12%). In terms of maximum drawdown, SIL dropped -82.99% vs GLL's -99.24%.

On 10-year performance, SIL leads with 9.24% vs -22.59% for GLL. On fees, SIL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 11.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIL has performed better with a 9.24% return vs -22.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

SIL has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for GLL.

SIL is categorized as Silver, while GLL is Leveraged Commodities. SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for SIL and 0.95% for GLL.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIL и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор