Сравнение SII.TO с FFH.TO
SII.TO (Sprott Inc) and FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SII.TO in Asset Management, FFH.TO in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, SII.TO returned 22.17%/yr vs 15.07%/yr for FFH.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SII.TO и FFH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SII.TO показывает доходность 26.56%, что значительно выше, чем у FFH.TO с доходностью -13.18%. За последние 10 лет акции SII.TO превзошли акции FFH.TO по среднегодовой доходности: 22.17% против 15.07% соответственно.
SII.TO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -12.04%
- С начала года
- 26.56%
- 6 месяцев
- 32.58%
- 1 год
- 102.46%
- 3 года*
- 59.40%
- 5 лет*
- 29.10%
- 10 лет*
- 22.17%
FFH.TO
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -13.18%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- -0.47%
- 3 года*
- 33.60%
- 5 лет*
- 33.88%
- 10 лет*
- 15.07%
Сравнение доходности по годам SII.TO и FFH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SII.TO Sprott Inc | 26.56% | 126.73% | 38.44% | 2.73% | -18.97% | 57.52% | 25.86% | 16.40% | 5.75% | -2.27% |
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | -13.18% | 32.23% | 66.26% | 54.96% | 31.51% | 47.26% | -27.31% | 3.64% | -8.51% | 5.43% |
Correlation
The correlation between SII.TO and FFH.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2008 г. | 0.04 |
The correlation between SII.TO and FFH.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SII.TO:
CA$4.37B
FFH.TO:
CA$50.38B
SII.TO:
CA$4.14
FFH.TO:
CA$205.21
SII.TO:
40.88
FFH.TO:
10.98
SII.TO:
0.84
FFH.TO:
0.18
SII.TO:
9.16
FFH.TO:
1.69
SII.TO:
8.23
FFH.TO:
1.95
SII.TO:
CA$476.63M
FFH.TO:
CA$29.34B
SII.TO:
CA$369.54M
FFH.TO:
CA$6.18B
SII.TO:
CA$151.96M
FFH.TO:
CA$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SII.TO vs. FFH.TO — Ранг доходности на риск
SII.TO
FFH.TO
Сравнение SII.TO c FFH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII.TO) и Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SII.TO | FFH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.02 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | -0.02 | +4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | -0.06 | +10.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SII.TO | FFH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | -0.02 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.42 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.69 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок SII.TO и FFH.TO
Максимальная просадка SII.TO за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки FFH.TO в -56.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII.TO и FFH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SII.TO | FFH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -56.23% | -25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.88% | -18.88% | -6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.88% | -18.88% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.38% | -18.88% | -24.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.06% | -56.23% | +8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.88% | -13.46% | -11.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.55% | -11.52% | -39.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.33% | 8.29% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SII.TO и FFH.TO
Sprott Inc (SII.TO) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что SII.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SII.TO | FFH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.66% | 6.32% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.65% | 18.51% | +20.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 22.74% | +22.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.75% | 24.00% | +11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.12% | 25.58% | +11.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SII.TO и FFH.TO
Дивидендная доходность SII.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности FFH.TO в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | 0.92% | 0.83% | 1.01% | 1.10% | 1.56% | 2.03% | 3.01% | 2.18% | 2.07% | 1.95% | 2.24% | 1.82% |
SII.TO Sprott Inc | 1.23% | 1.36% | 2.38% | 3.04% | 2.89% | 1.75% | 1.67% | 0.40% | 0.47% | 0.49% | 0.48% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SII.TO и FFH.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и Fairfax Financial Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SII.TO и FFH.TO
SII.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 182.55M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
FFH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
SII.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 57.39M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
FFH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
SII.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 40.08M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
FFH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
SII.TO and FFH.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SII.TO и FFH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор