PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SII.TO с BNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SII.TO с BNY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SII.TO (Sprott Inc) and BNY (The Bank of New York Mellon Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SII.TO in Asset Management, BNY in Banks - Diversified. Over the past 10 years, SII.TO returned 22.17%/yr vs 17.14%/yr for BNY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SII.TO и BNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Inc (SII.TO) и The Bank of New York Mellon Corporation (BNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SII.TO торгуется в CAD, в то время как BNY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SII.TO показывает доходность 26.56%, а BNY немного ниже – 25.40%. За последние 10 лет акции SII.TO превзошли акции BNY по среднегодовой доходности: 22.17% против 17.14% соответственно.

SII.TO

1 день
-1.07%
1 месяц
-12.04%
С начала года
26.56%
6 месяцев
32.58%
1 год
102.46%
3 года*
59.40%
5 лет*
29.10%
10 лет*
22.17%

BNY

1 день
-0.15%
1 месяц
10.90%
С начала года
25.40%
6 месяцев
25.92%
1 год
63.17%
3 года*
53.28%
5 лет*
29.94%
10 лет*
17.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SII.TO и BNY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SII.TO
Sprott Inc		26.56%126.73%38.44%2.73%-18.97%57.52%25.86%16.40%5.75%-2.27%
BNY
The Bank of New York Mellon Corporation		25.40%47.40%64.76%15.70%-14.02%40.48%-14.97%5.04%-3.35%7.84%

Correlation

The correlation between SII.TO and BNY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2008 г.

0.11

The correlation between SII.TO and BNY shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SII.TO:

CA$4.37B

BNY:

$98.99B

EPS

SII.TO:

CA$4.14

BNY:

$8.43

Коэффициент P/E

SII.TO:

40.88

BNY:

16.81

Коэффициент PEG

SII.TO:

0.84

BNY:

0.83

Коэффициент P/S

SII.TO:

9.16

BNY:

2.47

Коэффициент P/B

SII.TO:

8.23

BNY:

2.51

Общая выручка (12 мес.)

SII.TO:

CA$476.63M

BNY:

$40.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

SII.TO:

CA$369.54M

BNY:

$20.54B

EBITDA (12 мес.)

SII.TO:

CA$151.96M

BNY:

$8.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Inc

The Bank of New York Mellon Corporation

Часто сравнивают с SII.TO:
SII.TO с VOOSII.TO с CEF.TOSII.TO с PPASII.TO с ABX.TOSII.TO с PSLV.TOSII.TO с WPM.TOSII.TO с IUKD.L
Часто сравнивают с BNY:
BNY с GOOGLBNY с BRK-BBNY с JPMBNY с CAHBNY с AAPLBNY с CATBNY с AMZN

Доходность на риск

SII.TO vs. BNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SII.TO
Ранг доходности на риск SII.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SII.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SII.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SII.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SII.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SII.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BNY
Ранг доходности на риск BNY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SII.TO c BNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII.TO) и The Bank of New York Mellon Corporation (BNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SII.TOBNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
3.16

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.92

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

6.05

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

17.83

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SII.TO vs. BNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SII.TO на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNY равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SII.TO и BNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SII.TOBNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

3.16

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.19

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.28

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SII.TO и BNY

Максимальная просадка SII.TO за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки BNY в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII.TO и BNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SII.TOBNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.85%

-60.17%

-21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.88%

-10.50%

-14.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.88%

-19.65%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.38%

-35.36%

-8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.06%

-45.57%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.88%

-1.19%

-23.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.55%

-17.79%

-32.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.33%

3.56%

+6.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SII.TO и BNY

Sprott Inc (SII.TO) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что SII.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SII.TOBNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

5.19%

+6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.65%

16.19%

+22.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.30%

20.15%

+25.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.75%

25.38%

+10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.12%

27.86%

+9.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SII.TO и BNY

Дивидендная доходность SII.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности BNY в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNY
The Bank of New York Mellon Corporation		1.50%1.72%2.32%3.04%3.12%2.24%2.92%2.34%2.21%1.60%1.52%1.65%
SII.TO
Sprott Inc		1.23%1.36%2.38%3.04%2.89%1.75%1.67%0.40%0.47%0.49%0.48%0.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SII.TO и BNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и The Bank of New York Mellon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
199.39M
9.86B
(SII.TO) Общая выручка
(BNY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SII.TO значения в CAD, BNY значения в USD

Сравнение рентабельности SII.TO и BNY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sprott Inc и The Bank of New York Mellon Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
91.6%
54.9%
Активы портфеля
SII.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 182.55M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.

BNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 9.86B, что соответствует валовой рентабельности в 54.9%.

SII.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 57.39M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

BNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 9.86B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

SII.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 40.08M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.

BNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 9.86B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

Часто задаваемые вопросы

SII.TO and BNY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SII.TO и BNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор