PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SII.TO с BMO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SII.TO с BMO.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SII.TO (Sprott Inc) and BMO.TO (Bank of Montreal) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SII.TO in Asset Management, BMO.TO in Banks - Diversified. Over the past 10 years, SII.TO returned 22.17%/yr vs 15.44%/yr for BMO.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SII.TO и BMO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Inc (SII.TO) и Bank of Montreal (BMO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SII.TO показывает доходность 26.56%, что значительно ниже, чем у BMO.TO с доходностью 31.03%. За последние 10 лет акции SII.TO превзошли акции BMO.TO по среднегодовой доходности: 22.17% против 15.44% соответственно.

SII.TO

1 день
-1.07%
1 месяц
-12.04%
С начала года
26.56%
6 месяцев
32.58%
1 год
102.46%
3 года*
59.40%
5 лет*
29.10%
10 лет*
22.17%

BMO.TO

1 день
0.18%
1 месяц
9.74%
С начала года
31.03%
6 месяцев
33.12%
1 год
60.65%
3 года*
31.19%
5 лет*
17.46%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SII.TO и BMO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SII.TO
Sprott Inc		26.56%126.73%38.44%2.73%-18.97%57.52%25.86%16.40%5.75%-2.27%
BMO.TO
Bank of Montreal		31.03%33.33%11.74%12.19%-6.19%45.89%1.29%17.51%-7.94%7.99%

Correlation

The correlation between SII.TO and BMO.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2008 г.

0.19

The correlation between SII.TO and BMO.TO shifts across timeframes, from 0.19 (10 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SII.TO:

CA$4.37B

BMO.TO:

CA$161.81B

EPS

SII.TO:

CA$4.14

BMO.TO:

CA$13.65

Коэффициент P/E

SII.TO:

40.88

BMO.TO:

16.82

Коэффициент PEG

SII.TO:

0.84

BMO.TO:

0.77

Коэффициент P/S

SII.TO:

9.16

BMO.TO:

2.12

Коэффициент P/B

SII.TO:

8.23

BMO.TO:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

SII.TO:

CA$476.63M

BMO.TO:

CA$77.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

SII.TO:

CA$369.54M

BMO.TO:

CA$34.47B

EBITDA (12 мес.)

SII.TO:

CA$151.96M

BMO.TO:

CA$14.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Inc

Bank of Montreal

Часто сравнивают с SII.TO:
SII.TO с VOOSII.TO с CEF.TOSII.TO с PPASII.TO с ABX.TOSII.TO с PSLV.TOSII.TO с WPM.TOSII.TO с IUKD.L
Часто сравнивают с BMO.TO:
BMO.TO с RY.TOBMO.TO с TDBMO.TO с CM.TOBMO.TO с VDY.TOBMO.TO с BNS.TOBMO.TO с ENB.TOBMO.TO с NA.TO

Доходность на риск

SII.TO vs. BMO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SII.TO
Ранг доходности на риск SII.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SII.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SII.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SII.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SII.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SII.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BMO.TO
Ранг доходности на риск BMO.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMO.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMO.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMO.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMO.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SII.TO c BMO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII.TO) и Bank of Montreal (BMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SII.TOBMO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
3.44

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
4.48

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.58

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

6.02

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

21.85

-11.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SII.TO vs. BMO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SII.TO на текущий момент составляет 2.28, что ниже коэффициента Шарпа BMO.TO равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SII.TO и BMO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SII.TOBMO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

3.44

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.96

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.53

-0.40

Просадки

Сравнение просадок SII.TO и BMO.TO

Максимальная просадка SII.TO за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки BMO.TO в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII.TO и BMO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SII.TOBMO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.85%

-62.39%

-19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.88%

-10.12%

-14.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.88%

-16.57%

-8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.38%

-27.47%

-15.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.06%

-45.59%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.88%

0.00%

-24.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.55%

-9.04%

-41.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.33%

2.79%

+7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SII.TO и BMO.TO

Sprott Inc (SII.TO) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Bank of Montreal (BMO.TO) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что SII.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SII.TOBMO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

4.85%

+6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.65%

14.65%

+24.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.30%

17.76%

+27.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.75%

18.35%

+17.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.12%

21.00%

+16.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SII.TO и BMO.TO

Дивидендная доходность SII.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности BMO.TO в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMO.TO
Bank of Montreal		2.87%3.61%4.39%4.42%4.44%3.11%4.38%4.03%4.24%3.54%3.52%4.15%
SII.TO
Sprott Inc		1.23%1.36%2.38%3.04%2.89%1.75%1.67%0.40%0.47%0.49%0.48%0.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SII.TO и BMO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
199.39M
19.27B
(SII.TO) Общая выручка
(BMO.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SII.TO и BMO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sprott Inc и Bank of Montreal.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
91.6%
45.6%
Активы портфеля
SII.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 182.55M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.

BMO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.79B при выручке в 19.27B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

SII.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 57.39M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

BMO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

SII.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 40.08M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.

BMO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

Часто задаваемые вопросы

SII.TO and BMO.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SII.TO и BMO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор