PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIE.DE с SGSOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SIE.DE с SGSOY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIE.DE (Siemens Aktiengesellschaft) and SGSOY (SGS SA) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SIE.DE in Specialty Industrial Machinery, SGSOY in Consulting Services. Over the past 10 years, SIE.DE returned 15.64%/yr vs 5.57%/yr for SGSOY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIE.DE и SGSOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) и SGS SA (SGSOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SIE.DE торгуется в EUR, в то время как SGSOY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGSOY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SIE.DE показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у SGSOY с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции SIE.DE превзошли акции SGSOY по среднегодовой доходности: 15.64% против 5.57% соответственно.

SIE.DE

1 день
-1.07%
1 месяц
2.68%
С начала года
16.18%
6 месяцев
18.56%
1 год
26.98%
3 года*
22.64%
5 лет*
17.88%
10 лет*
15.64%

SGSOY

1 день
0.06%
1 месяц
5.19%
С начала года
3.86%
6 месяцев
5.96%
1 год
11.29%
3 года*
8.00%
5 лет*
2.55%
10 лет*
5.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIE.DE и SGSOY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft		16.18%29.80%14.13%34.91%-12.68%33.35%16.29%24.95%-13.25%2.79%
SGSOY
SGS SA		3.86%5.00%28.09%-6.93%-24.91%24.76%3.25%26.15%-7.87%18.95%

Correlation

The correlation between SIE.DE and SGSOY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siemens Aktiengesellschaft

SGS SA

Часто сравнивают с SIE.DE:
SIE.DE с SIEGYSIE.DE с SHL.DESIE.DE с SPYSIE.DE с DAXSIE.DE с AMKBYSIE.DE с ENEL.MISIE.DE с QQQ
Часто сравнивают с SGSOY:
SGSOY с AVGOSGSOY с CVXSGSOY с APGSGSOY с GIVN.SWSGSOY с NESN.SWSGSOY с MSFTSGSOY с AAPL

Доходность на риск

SIE.DE vs. SGSOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIE.DE
Ранг доходности на риск SIE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIE.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIE.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIE.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIE.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SGSOY
Ранг доходности на риск SGSOY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSOY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSOY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSOY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSOY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSOY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIE.DE c SGSOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) и SGS SA (SGSOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIE.DESGSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.58

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
0.94

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

0.71

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

2.07

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIE.DE vs. SGSOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIE.DE на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа SGSOY равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIE.DE и SGSOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIE.DESGSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.58

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.12

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.27

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.38

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SIE.DE и SGSOY

Максимальная просадка SIE.DE за все время составила -73.39%, что больше максимальной просадки SGSOY в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIE.DE и SGSOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIE.DESGSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.39%

-42.38%

-31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.50%

-16.01%

-4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.33%

-22.42%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.97%

-32.51%

-6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.67%

-32.51%

-16.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-5.37%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.71%

-9.82%

-10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

5.48%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SIE.DE и SGSOY

Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с SGS SA (SGSOY) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что SIE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGSOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIE.DESGSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

4.53%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.20%

14.66%

+10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.41%

19.50%

+12.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.11%

21.05%

+9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.09%

20.60%

+7.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIE.DE и SGSOY

Дивидендная доходность SIE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности SGSOY в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGSOY
SGS SA		3.68%3.19%3.64%3.96%3.72%2.52%1.61%1.69%2.10%4.35%5.56%2.04%
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft		1.97%2.17%2.49%2.50%3.09%2.29%3.32%3.62%4.21%3.44%3.32%4.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIE.DE и SGSOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Aktiengesellschaft и SGS SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SIE.DE значения в EUR, SGSOY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SIE.DE and SGSOY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIE.DE и SGSOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор