PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIE.DE с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SIE.DE с PEP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIE.DE (Siemens Aktiengesellschaft) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. SIE.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SIE.DE returned 15.64%/yr vs 6.18%/yr for PEP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIE.DE и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SIE.DE торгуется в EUR, в то время как PEP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SIE.DE показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции SIE.DE превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 15.64% против 6.18% соответственно.

SIE.DE

1 день
-1.07%
1 месяц
2.68%
С начала года
16.18%
6 месяцев
18.56%
1 год
26.98%
3 года*
22.64%
5 лет*
17.88%
10 лет*
15.64%

PEP

1 день
0.00%
1 месяц
-5.12%
С начала года
2.80%
6 месяцев
0.36%
1 год
12.21%
3 года*
-6.92%
5 лет*
3.77%
10 лет*
6.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIE.DE и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft		16.18%29.80%14.13%34.91%-12.68%33.35%16.29%24.95%-13.25%2.79%
PEP
PepsiCo, Inc.		1.78%-13.49%-1.50%-6.19%13.40%29.57%2.47%30.25%-0.35%3.34%

Correlation

The correlation between SIE.DE and PEP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.12

The correlation between SIE.DE and PEP shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siemens Aktiengesellschaft

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с SIE.DE:
SIE.DE с SIEGYSIE.DE с SHL.DESIE.DE с SPYSIE.DE с DAXSIE.DE с AMKBYSIE.DE с ENEL.MISIE.DE с QQQ
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

SIE.DE vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIE.DE
Ранг доходности на риск SIE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIE.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIE.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIE.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIE.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIE.DE c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIE.DEPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.55

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.01

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

0.82

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

2.14

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIE.DE vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIE.DE на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа PEP равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIE.DE и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIE.DEPEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.55

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.20

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.30

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.41

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SIE.DE и PEP

Максимальная просадка SIE.DE за все время составила -73.39%, что больше максимальной просадки PEP в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIE.DE и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIE.DEPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.39%

-35.00%

-38.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.50%

-14.95%

-5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.33%

-32.35%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.97%

-35.00%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.67%

-35.00%

-13.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-24.06%

+21.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.71%

-9.05%

-11.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

5.71%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SIE.DE и PEP

Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что SIE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIE.DEPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

7.09%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.20%

15.59%

+9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.41%

22.20%

+10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.11%

19.13%

+10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.09%

20.57%

+7.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIE.DE и PEP

Дивидендная доходность SIE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности PEP в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEP
PepsiCo, Inc.		4.09%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft		1.97%2.17%2.49%2.50%3.09%2.29%3.32%3.62%4.21%3.44%3.32%4.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIE.DE и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Aktiengesellschaft и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SIE.DE значения в EUR, PEP значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SIE.DE and PEP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIE.DE и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор