Сравнение SIE.DE с MSFT
SIE.DE (Siemens Aktiengesellschaft) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. SIE.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, SIE.DE returned 15.64%/yr vs 24.49%/yr for MSFT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIE.DE и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SIE.DE торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SIE.DE показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.76%. За последние 10 лет акции SIE.DE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 15.64% против 24.49% соответственно.
SIE.DE
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 16.18%
- 6 месяцев
- 18.56%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- 15.64%
MSFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- -11.76%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- -11.70%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 24.49%
Сравнение доходности по годам SIE.DE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | 16.18% | 29.80% | 14.13% | 34.91% | -12.68% | 33.35% | 16.29% | 24.95% | -13.25% | 2.79% |
MSFT Microsoft Corporation | -12.91% | 1.87% | 20.38% | 53.45% | -23.56% | 63.88% | 30.79% | 61.12% | 26.47% | 23.44% |
Correlation
The correlation between SIE.DE and MSFT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIE.DE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SIE.DE
MSFT
Сравнение SIE.DE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIE.DE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.94 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.35 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | -0.71 | +4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIE.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.46 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.90 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.66 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок SIE.DE и MSFT
Максимальная просадка SIE.DE за все время составила -73.39%, что больше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIE.DE и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIE.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.39% | -51.87% | -21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.50% | -33.31% | +12.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.33% | -33.31% | +5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.97% | -33.31% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.67% | -33.31% | -15.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -22.02% | +19.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.71% | -10.42% | -10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 16.59% | -10.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIE.DE и MSFT
Текущая волатильность для Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) составляет 8.86%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что SIE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIE.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 9.99% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.20% | 22.14% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.41% | 25.64% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.11% | 26.48% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.09% | 27.46% | +0.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIE.DE и MSFT
Дивидендная доходность SIE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft | 1.97% | 2.17% | 2.49% | 2.50% | 3.09% | 2.29% | 3.32% | 3.62% | 4.21% | 3.44% | 3.32% | 4.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIE.DE и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Siemens Aktiengesellschaft и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SIE.DE and MSFT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SIE.DE и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор