Сравнение SIDNX с FAS.L
SIDNX (Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund) is Foreign Large Cap Equities fund managed by Hartford, while FAS.L (Fidelity Asian Values) is a stock. Over the past 10 years, SIDNX returned 9.80%/yr vs 9.57%/yr for FAS.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIDNX и FAS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SIDNX торгуется в USD, в то время как FAS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SIDNX показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у FAS.L с доходностью -6.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIDNX имеют среднегодовую доходность 9.80%, а акции FAS.L немного отстают с 9.57%.
SIDNX
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 23.29%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 9.80%
FAS.L
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- -6.20%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение доходности по годам SIDNX и FAS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIDNX Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund | 13.93% | 45.41% | 5.93% | 13.72% | -11.75% | 13.87% | 1.04% | 18.58% | -15.43% | 23.29% |
FAS.L Fidelity Asian Values | -6.20% | 31.47% | -0.78% | 12.82% | -1.37% | 12.47% | 7.10% | 6.31% | -0.08% | 25.36% |
Correlation
The correlation between SIDNX and FAS.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г. | 0.48 |
The correlation between SIDNX and FAS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIDNX vs. FAS.L — Ранг доходности на риск
SIDNX
FAS.L
Сравнение SIDNX c FAS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) и Fidelity Asian Values (FAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIDNX | FAS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.13 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 0.67 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 2.31 | +10.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIDNX | FAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 0.65 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.28 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.46 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.29 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SIDNX и FAS.L
Максимальная просадка SIDNX за все время составила -62.41%, что меньше максимальной просадки FAS.L в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIDNX и FAS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIDNX | FAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -69.03% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -16.96% | +6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.45% | -16.96% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -29.06% | +2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.11% | -49.28% | +8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -16.96% | +12.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | -12.26% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 4.94% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIDNX и FAS.L
Текущая волатильность для Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund (SIDNX) составляет 5.31%, в то время как у Fidelity Asian Values (FAS.L) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что SIDNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIDNX | FAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 7.35% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 15.00% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 17.49% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 18.90% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 20.78% | -5.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIDNX и FAS.L
Дивидендная доходность SIDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности FAS.L в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS.L Fidelity Asian Values | 3.63% | 3.44% | 2.88% | 2.82% | 2.83% | 1.90% | 2.05% | 2.15% | 1.34% | 1.28% | 1.30% | 0.90% |
SIDNX Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund | 5.83% | 6.65% | 2.06% | 2.92% | 4.14% | 2.67% | 2.24% | 3.29% | 5.86% | 3.31% | 1.30% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
SIDNX and FAS.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SIDNX и FAS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор