Сравнение SHYL с USD=X
SHYL (Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 5 years, SHYL returned 4.82%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности SHYL и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHYL
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам SHYL и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 1.03% | 7.78% | 8.52% | 11.39% | -5.21% | 4.60% | 3.64% | 10.16% | -0.67% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHYL vs. USD=X — Ранг доходности на риск
SHYL
USD=X
Сравнение SHYL c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHYL | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHYL | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SHYL и USD=X
Максимальная просадка SHYL за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYL и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHYL | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | 0.00% | -19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | 0.00% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.73% | 0.00% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.60% | 0.00% | -9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | 0.00% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.00% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHYL и USD=X
Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SHYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHYL | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.00% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 0.00% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 0.00% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 0.00% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 0.00% | +6.69% |
Часто задаваемые вопросы
SHYL has higher volatility (0.82%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, SHYL dropped -19.26% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для SHYL и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор