Сравнение SHY с VVSM.DE
SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) and VVSM.DE (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SHY is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while VVSM.DE is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHY returned 1.70%/yr vs 36.00%/yr for VVSM.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SHY charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for VVSM.DE.
Доходность
Сравнение доходности SHY и VVSM.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SHY торгуется в USD, в то время как VVSM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VVSM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у VVSM.DE с доходностью 77.37%.
SHY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.63%
VVSM.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.84%
- С начала года
- 77.37%
- 6 месяцев
- 76.38%
- 1 год
- 157.88%
- 3 года*
- 58.54%
- 5 лет*
- 36.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHY и VVSM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.34% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 0.04% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 77.37% | 50.40% | 23.95% | 75.57% | -36.50% | 45.89% | -14.19% |
Correlation
The correlation between SHY and VVSM.DE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHY vs. VVSM.DE — Ранг доходности на риск
SHY
VVSM.DE
Сравнение SHY c VVSM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHY | VVSM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.62 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 10.98 | -7.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.12 | 39.75 | -24.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHY | VVSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 4.67 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.10 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.96 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок SHY и VVSM.DE
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки VVSM.DE в -45.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и VVSM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHY | VVSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.71% | -45.83% | +40.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -14.00% | +13.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -36.86% | +35.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | -45.83% | +40.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -6.09% | +5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -11.72% | +11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 3.87% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и VVSM.DE
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.38%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHY | VVSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 13.44% | -13.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 26.06% | -25.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 32.92% | -31.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 32.43% | -30.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 32.89% | -31.32% |
Сравнение комиссий SHY и VVSM.DE
SHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VVSM.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и VVSM.DE
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, тогда как VVSM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.69% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHY and VVSM.DE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for VVSM.DE.
SHY is categorized as Government Bonds, while VVSM.DE is Semiconductors. SHY tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while VVSM.DE tracks MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for SHY and 0.35% for VVSM.DE.
Подберите оптимальное распределение для SHY и VVSM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор