PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHY с VNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHY с VNO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while VNO (Vornado Realty Trust) is a stock. Over the past 10 years, SHY returned 1.63%/yr vs -3.63%/yr for VNO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SHY и VNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Vornado Realty Trust (VNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHY показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у VNO с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции SHY превзошли акции VNO по среднегодовой доходности: 1.63% против -3.63% соответственно.

SHY

1 день
0.05%
1 месяц
-0.19%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.33%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.63%

VNO

1 день
2.81%
1 месяц
12.56%
С начала года
8.77%
6 месяцев
8.57%
1 год
-8.07%
3 года*
35.06%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
-3.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHY и VNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.34%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%3.03%3.38%1.46%0.26%
VNO
Vornado Realty Trust		8.77%-19.09%51.32%39.50%-46.66%17.78%-40.43%14.93%-17.75%-4.53%

Correlation

The correlation between SHY and VNO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2002 г.

-0.07

The correlation between SHY and VNO shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Vornado Realty Trust

Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с TLTSHY с IEFSHY с BILSHY с BSV
Часто сравнивают с VNO:
VNO с BXPVNO с SLGVNO с VNOMVNO с DEAVNO с SBRAVNO с CPTVNO с SPY

Доходность на риск

SHY vs. VNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VNO
Ранг доходности на риск VNO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHY c VNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Vornado Realty Trust (VNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYVNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
-0.25

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
-0.13

+4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.99

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

-0.20

+3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.12

-0.38

+15.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHY vs. VNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHY на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа VNO равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHY и VNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYVNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

-0.25

+2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

-0.08

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

-0.09

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.29

+0.99

Просадки

Сравнение просадок SHY и VNO

Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки VNO в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и VNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYVNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.71%

-80.89%

+75.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-41.22%

+40.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

-43.88%

+42.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-72.46%

+66.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

-80.89%

+75.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-41.31%

+40.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-20.59%

+20.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

21.24%

-21.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SHY и VNO

Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.38%, в то время как у Vornado Realty Trust (VNO) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYVNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

10.04%

-9.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.95%

23.04%

-22.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

32.81%

-31.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

41.61%

-39.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

39.11%

-37.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHY и VNO

Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VNO в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.69%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%
VNO
Vornado Realty Trust		2.04%2.22%1.76%2.39%10.19%5.06%6.37%6.90%4.06%3.00%2.41%14.41%

Часто задаваемые вопросы

SHY and VNO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNO has higher volatility (10.04%) compared to SHY (0.38%). In terms of maximum drawdown, SHY dropped -5.71% vs VNO's -80.89%.

SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHY и VNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор