Сравнение SHY с ETH-USD
SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, SHY returned 1.63%/yr vs 61.34%/yr for ETH-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHY и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.98%. За последние 10 лет акции SHY уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 1.63% против 61.34% соответственно.
SHY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.63%
ETH-USD
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -28.55%
- С начала года
- -43.98%
- 6 месяцев
- -46.81%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- -3.34%
- 5 лет*
- -8.64%
- 10 лет*
- 61.34%
Сравнение доходности по годам SHY и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.34% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
ETH-USD Ethereum | -43.98% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between SHY and ETH-USD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHY vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
SHY
ETH-USD
Сравнение SHY c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHY | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.96 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | -0.50 | +4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.12 | -0.88 | +16.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHY | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | -0.50 | +3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | -0.12 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.65 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.75 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок SHY и ETH-USD
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHY | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.71% | -94.01% | +88.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -67.53% | +66.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -67.53% | +66.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | -79.35% | +73.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | -94.01% | +88.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -65.60% | +65.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -50.89% | +50.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 44.58% | -44.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и ETH-USD
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.38%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHY | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 16.88% | -16.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 46.80% | -45.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 56.55% | -55.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 59.65% | -57.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 78.04% | -76.47% |
Часто задаваемые вопросы
SHY and ETH-USD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (16.88%) compared to SHY (0.38%). In terms of maximum drawdown, SHY dropped -5.71% vs ETH-USD's -94.01%.
SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHY и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор