PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHY с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SHY с BTC-USD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, SHY returned 1.63%/yr vs 59.68%/yr for BTC-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHY и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHY показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -28.54%. За последние 10 лет акции SHY уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 1.63% против 59.68% соответственно.

SHY

1 день
0.05%
1 месяц
-0.19%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.33%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.63%

BTC-USD

1 день
-1.22%
1 месяц
-22.47%
С начала года
-28.54%
6 месяцев
-31.02%
1 год
-40.89%
3 года*
33.16%
5 лет*
10.82%
10 лет*
59.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHY и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.34%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%3.03%3.38%1.46%0.26%
BTC-USD
Bitcoin		-28.54%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between SHY and BTC-USD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2012 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с TLTSHY с IEFSHY с BILSHY с BSV
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

SHY vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHY c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
-0.95

+3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
-1.35

+5.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.86

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

-0.80

+4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.12

-1.42

+16.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHY vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHY на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHY и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

-0.95

+3.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.20

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.87

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.13

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SHY и BTC-USD

Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.71%

-85.30%

+79.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-51.21%

+50.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

-51.21%

+50.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-76.67%

+70.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

-83.80%

+78.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-49.86%

+49.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-42.32%

+41.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

34.46%

-34.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SHY и BTC-USD

Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.38%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

11.59%

-11.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.95%

34.53%

-33.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

35.67%

-34.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

44.95%

-42.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

56.71%

-55.14%

Часто задаваемые вопросы

SHY and BTC-USD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to SHY (0.38%). In terms of maximum drawdown, SHY dropped -5.71% vs BTC-USD's -85.30%.

SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHY и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор