PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHW с NBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHW с NBIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SHW (The Sherwin-Williams Company) and NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) are both stocks. SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while NBIX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, SHW returned 12.93%/yr vs 12.92%/yr for NBIX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHW и NBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Sherwin-Williams Company (SHW) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHW показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у NBIX с доходностью 15.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHW имеют среднегодовую доходность 12.93%, а акции NBIX немного отстают с 12.92%.

SHW

1 день
-1.88%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-7.99%
1 год
-15.42%
3 года*
8.51%
5 лет*
2.50%
10 лет*
12.93%

NBIX

1 день
-0.46%
1 месяц
7.14%
С начала года
15.01%
6 месяцев
5.25%
1 год
30.09%
3 года*
20.43%
5 лет*
10.63%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHW и NBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHW
The Sherwin-Williams Company		-7.11%-3.83%9.90%32.73%-31.96%44.90%27.05%49.70%-3.23%54.11%
NBIX
Neurocrine Biosciences, Inc.		15.01%3.90%3.60%10.31%40.24%-11.14%-10.83%50.53%-7.96%100.49%

Correlation

The correlation between SHW and NBIX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 1996 г.

0.22

The correlation between SHW and NBIX shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHW:

$74.32B

NBIX:

$16.87B

EPS

SHW:

$10.42

NBIX:

$6.53

Коэффициент P/E

SHW:

28.75

NBIX:

24.97

Коэффициент PEG

SHW:

2.80

NBIX:

0.49

Коэффициент P/S

SHW:

3.12

NBIX:

5.38

Коэффициент P/B

SHW:

16.77

NBIX:

4.95

Общая выручка (12 мес.)

SHW:

$23.94B

NBIX:

$3.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHW:

$11.76B

NBIX:

$3.05B

EBITDA (12 мес.)

SHW:

$4.29B

NBIX:

$881.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Sherwin-Williams Company

Neurocrine Biosciences, Inc.

Часто сравнивают с SHW:
SHW с MASSHW с VMCSHW с ECLSHW с EXPSHW с DSHW с RSSHW с IFF
Часто сравнивают с NBIX:
NBIX с HIMSNBIX с BMRNNBIX с UTHRNBIX с MSFTNBIX с DHRNBIX с ABTNBIX с BMY

Доходность на риск

SHW vs. NBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHW
Ранг доходности на риск SHW: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHW: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHW: 55
Ранг коэф-та Мартина
NBIX
Ранг доходности на риск NBIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHW c NBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHWNBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
0.97

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
1.47

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.20

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.45

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

3.18

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHW vs. NBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHW на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа NBIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHW и NBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHWNBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.97

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.33

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.33

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.14

+0.40

Просадки

Сравнение просадок SHW и NBIX

Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки NBIX в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и NBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHWNBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-97.21%

+45.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.36%

-20.90%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.69%

-42.89%

+17.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.46%

-42.89%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.46%

-46.39%

+3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.03%

-2.53%

-21.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-43.84%

+32.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

9.49%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SHW и NBIX

Текущая волатильность для The Sherwin-Williams Company (SHW) составляет 6.99%, в то время как у Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что SHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHWNBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

10.20%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.56%

23.64%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.80%

31.24%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.15%

32.73%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.53%

39.15%

-12.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHW и NBIX

Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как NBIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBIX
Neurocrine Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHW
The Sherwin-Williams Company		1.06%0.98%0.84%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHW и NBIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Neurocrine Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.67B
814.50M
(SHW) Общая выручка
(NBIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHW и NBIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Sherwin-Williams Company и Neurocrine Biosciences, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
49.1%
98.3%
Активы портфеля
SHW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.

NBIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.70M при выручке в 814.50M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.

SHW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

NBIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.40M при выручке в 814.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

SHW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

NBIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.90M при выручке в 814.50M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

Часто задаваемые вопросы

SHW and NBIX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBIX has higher volatility (10.20%) compared to SHW (6.99%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs NBIX's -97.21%.

NBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHW и NBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор