Сравнение SHW с LRCX
SHW (The Sherwin-Williams Company) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, SHW returned 12.93%/yr vs 46.35%/yr for LRCX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHW и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHW показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 89.76%. За последние 10 лет акции SHW уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 12.93% против 46.35% соответственно.
SHW
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -7.99%
- 1 год
- -15.42%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 12.93%
LRCX
- 1 день
- 6.98%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 89.76%
- 6 месяцев
- 99.61%
- 1 год
- 278.49%
- 3 года*
- 76.58%
- 5 лет*
- 40.10%
- 10 лет*
- 46.35%
Сравнение доходности по годам SHW и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | -7.11% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
LRCX Lam Research Corporation | 89.76% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between SHW and LRCX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.30 |
The correlation between SHW and LRCX shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHW:
$74.32B
LRCX:
$409.71B
SHW:
$10.42
LRCX:
$5.29
SHW:
28.75
LRCX:
61.36
SHW:
2.80
LRCX:
4.64
SHW:
3.12
LRCX:
18.98
SHW:
16.77
LRCX:
38.71
SHW:
$23.94B
LRCX:
$21.68B
SHW:
$11.76B
LRCX:
$10.84B
SHW:
$4.29B
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHW vs. LRCX — Ранг доходности на риск
SHW
LRCX
Сравнение SHW c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHW | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.60 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 14.02 | -14.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 47.19 | -48.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHW | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 5.46 | -6.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.87 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 1.04 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.43 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SHW и LRCX
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHW | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -87.90% | +35.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -20.01% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.69% | -47.10% | +21.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | -56.39% | +13.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | -56.39% | +13.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.03% | -5.60% | -18.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -28.18% | +16.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 5.93% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и LRCX
Текущая волатильность для The Sherwin-Williams Company (SHW) составляет 6.99%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что SHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHW | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 18.51% | -11.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 42.13% | -23.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 51.52% | -26.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 46.25% | -20.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 44.76% | -18.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и LRCX
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности LRCX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.31% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.06% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHW и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHW и LRCX
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
SHW and LRCX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (18.51%) compared to SHW (6.99%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.46 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHW и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор