Сравнение SHW с HG
SHW (The Sherwin-Williams Company) and HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) are both stocks. SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while HG operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services). Over the past year, SHW returned -15.42% vs 52.13% for HG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHW и HG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHW показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у HG с доходностью 17.02%.
SHW
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -7.99%
- 1 год
- -15.42%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 12.93%
HG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 17.02%
- 6 месяцев
- 23.01%
- 1 год
- 52.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHW и HG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | -7.11% | -3.83% | 9.90% | 22.23% |
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 17.02% | 46.61% | 27.29% | -0.33% |
Correlation
The correlation between SHW and HG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2023 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
SHW:
$10.42
HG:
$8.27
SHW:
28.75
HG:
3.69
SHW:
2.80
HG:
0.07
SHW:
3.12
HG:
0.80
SHW:
$23.94B
HG:
$2.90B
SHW:
$11.76B
HG:
$1.76B
SHW:
$4.29B
HG:
$1.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHW vs. HG — Ранг доходности на риск
SHW
HG
Сравнение SHW c HG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Hamilton Insurance Group Ltd. (HG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHW | HG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 4.13 | -4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 14.75 | -16.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHW | HG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.88 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.13 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок SHW и HG
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что больше максимальной просадки HG в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и HG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHW | HG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -21.07% | -30.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -12.69% | -8.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.03% | -6.95% | -17.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -5.43% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 3.56% | +6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и HG
Текущая волатильность для The Sherwin-Williams Company (SHW) составляет 6.99%, в то время как у Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что SHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHW | HG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 8.46% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 18.39% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 27.92% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 31.45% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 31.45% | -4.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и HG
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности HG в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 6.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.06% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHW и HG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Hamilton Insurance Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHW и HG
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
HG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 754.89M при выручке в 758.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
HG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 693.42M при выручке в 758.91M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
HG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 133.54M при выручке в 758.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
SHW and HG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HG has higher volatility (8.46%) compared to SHW (6.99%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs HG's -21.07%.
HG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHW и HG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор