Сравнение SHW с HAL
SHW (The Sherwin-Williams Company) and HAL (Halliburton Company) are both stocks. SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, SHW returned 12.93%/yr vs 1.02%/yr for HAL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHW и HAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHW показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у HAL с доходностью 44.62%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции HAL по среднегодовой доходности: 12.93% против 1.02% соответственно.
SHW
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -7.99%
- 1 год
- -15.42%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 12.93%
HAL
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 44.62%
- 6 месяцев
- 45.55%
- 1 год
- 101.95%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 1.02%
Сравнение доходности по годам SHW и HAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | -7.11% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
HAL Halliburton Company | 44.62% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 74.45% | 21.99% | -21.23% | -4.90% | -44.63% | -8.18% |
Correlation
The correlation between SHW and HAL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.20 |
The correlation between SHW and HAL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHW:
$74.32B
HAL:
$33.98B
SHW:
$10.42
HAL:
$1.82
SHW:
28.75
HAL:
22.29
SHW:
2.80
HAL:
3.56
SHW:
3.12
HAL:
1.55
SHW:
16.77
HAL:
3.14
SHW:
$23.94B
HAL:
$22.17B
SHW:
$11.76B
HAL:
$3.40B
SHW:
$4.29B
HAL:
$3.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHW vs. HAL — Ранг доходности на риск
SHW
HAL
Сравнение SHW c HAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHW | HAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.42 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 7.82 | -8.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 20.24 | -21.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHW | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 2.78 | -3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.32 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.02 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.14 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок SHW и HAL
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки HAL в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и HAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHW | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -92.99% | +40.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -13.10% | -8.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.69% | -54.01% | +28.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | -54.01% | +11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | -91.45% | +48.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.03% | -31.36% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -39.13% | +27.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 5.06% | +5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и HAL
Текущая волатильность для The Sherwin-Williams Company (SHW) составляет 6.99%, в то время как у Halliburton Company (HAL) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что SHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHW | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 10.08% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 24.20% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 36.99% | -12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 40.19% | -14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 45.98% | -19.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и HAL
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности HAL в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 1.68% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.06% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHW и HAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHW и HAL
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
HAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
HAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
HAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
SHW and HAL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAL has higher volatility (10.08%) compared to SHW (6.99%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs HAL's -92.99%.
HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHW и HAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор