PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHW с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHW с FNDF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SHW (The Sherwin-Williams Company) is a stock, while FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Over the past 10 years, SHW returned 12.93%/yr vs 11.78%/yr for FNDF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHW и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Sherwin-Williams Company (SHW) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHW показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 17.34%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции FNDF по среднегодовой доходности: 12.93% против 11.78% соответственно.

SHW

1 день
-1.88%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-7.99%
1 год
-15.42%
3 года*
8.51%
5 лет*
2.50%
10 лет*
12.93%

FNDF

1 день
0.86%
1 месяц
-0.45%
С начала года
17.34%
6 месяцев
20.48%
1 год
39.17%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.75%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHW и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHW
The Sherwin-Williams Company		-7.11%-3.83%9.90%32.73%-31.96%44.90%27.05%49.70%-3.23%54.11%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		17.34%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between SHW and FNDF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Sherwin-Williams Company

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с SHW:
SHW с MASSHW с VMCSHW с ECLSHW с EXPSHW с DSHW с RSSHW с IFF
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

SHW vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHW
Ранг доходности на риск SHW: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHW: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHW: 55
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHW c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHWFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
2.53

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
3.26

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.45

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

3.71

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

14.05

-15.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHW vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHW на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHW и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHWFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

2.53

-3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.79

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.52

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SHW и FNDF

Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHWFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-40.14%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.36%

-10.60%

-10.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.69%

-13.89%

-11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.46%

-25.56%

-16.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.46%

-40.14%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.03%

-3.84%

-20.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-7.64%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

2.80%

+7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SHW и FNDF

The Sherwin-Williams Company (SHW) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что SHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHWFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.97%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.56%

13.19%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.80%

15.60%

+9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.15%

16.28%

+9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.53%

17.71%

+8.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHW и FNDF

Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FNDF в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.93%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
SHW
The Sherwin-Williams Company		1.06%0.98%0.84%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%

Часто задаваемые вопросы

SHW and FNDF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHW has higher volatility (6.99%) compared to FNDF (5.97%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs FNDF's -40.14%.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHW и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор