Сравнение SHW с BA
SHW (The Sherwin-Williams Company) and BA (The Boeing Company) are both stocks. SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while BA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, SHW returned 12.93%/yr vs 6.08%/yr for BA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHW и BA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHW показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у BA с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 12.93% против 6.08% соответственно.
SHW
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -7.99%
- 1 год
- -15.42%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 12.93%
BA
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- -0.21%
- 5 лет*
- -2.74%
- 10 лет*
- 6.08%
Сравнение доходности по годам SHW и BA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | -7.11% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
BA The Boeing Company | -0.55% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
Correlation
The correlation between SHW and BA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
SHW:
$74.32B
BA:
$176.66B
SHW:
$10.42
BA:
$2.90
SHW:
28.75
BA:
74.42
SHW:
2.80
BA:
11.66
SHW:
3.12
BA:
1.83
SHW:
16.77
BA:
29.54
SHW:
$23.94B
BA:
$92.18B
SHW:
$11.76B
BA:
$4.43B
SHW:
$4.29B
BA:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHW vs. BA — Ранг доходности на риск
SHW
BA
Сравнение SHW c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHW | BA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.04 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.10 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 0.22 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHW | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.08 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.08 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.15 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.30 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SHW и BA
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и BA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHW | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -89.45% | +37.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -24.96% | +3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.69% | -48.31% | +22.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | -53.76% | +11.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | -77.92% | +35.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.03% | -49.82% | +25.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -31.02% | +19.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 10.91% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и BA
Текущая волатильность для The Sherwin-Williams Company (SHW) составляет 6.99%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что SHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHW | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 11.06% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 22.76% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 31.87% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 36.48% | -10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 41.58% | -15.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и BA
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.06% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHW и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHW и BA
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
Часто задаваемые вопросы
SHW and BA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BA has higher volatility (11.06%) compared to SHW (6.99%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs BA's -89.45%.
BA currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHW и BA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор