Сравнение SHW с AZN
SHW (The Sherwin-Williams Company) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, SHW returned 12.93%/yr vs 15.85%/yr for AZN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHW и AZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHW показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у AZN с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции SHW уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: 12.93% против 15.85% соответственно.
SHW
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -7.99%
- 1 год
- -15.42%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 12.93%
AZN
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 15.85%
Сравнение доходности по годам SHW и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | -7.11% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
AZN AstraZeneca PLC | 0.81% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
Correlation
The correlation between SHW and AZN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 1993 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
SHW:
$74.32B
AZN:
$283.40B
SHW:
$10.42
AZN:
$6.66
SHW:
28.75
AZN:
27.27
SHW:
2.80
AZN:
0.04
SHW:
3.12
AZN:
4.69
SHW:
16.77
AZN:
5.99
SHW:
$23.94B
AZN:
$60.44B
SHW:
$11.76B
AZN:
$49.37B
SHW:
$4.29B
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHW vs. AZN — Ранг доходности на риск
SHW
AZN
Сравнение SHW c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHW | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.83 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 4.90 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHW | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.11 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.51 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.64 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SHW и AZN
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHW | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -48.94% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -15.43% | -5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.69% | -27.87% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | -27.87% | -14.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | -27.87% | -14.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.03% | -12.90% | -11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -11.37% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 5.75% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и AZN
Текущая волатильность для The Sherwin-Williams Company (SHW) составляет 6.99%, в то время как у AstraZeneca PLC (AZN) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что SHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHW | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 7.42% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 17.47% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 25.55% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 24.02% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 24.94% | +1.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и AZN
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности AZN в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.93% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.06% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHW и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHW и AZN
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
SHW and AZN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZN has higher volatility (7.42%) compared to SHW (6.99%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs AZN's -48.94%.
AZN currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHW и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор