PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHV с FTSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHV с FTSM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) and FTSM (First Trust Enhanced Short Maturity ETF) are both exchange-traded funds - SHV is a Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index, while FTSM is a Ultrashort Bond fund actively managed by First Trust. SHV is passively managed, while FTSM is actively managed. Over the past 10 years, SHV returned 2.23%/yr vs 2.54%/yr for FTSM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SHV charges 0.15%/yr vs 0.44%/yr for FTSM.

Доходность

Сравнение доходности SHV и FTSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SHV на уровне 1.47% и FTSM на уровне 1.47%. За последние 10 лет акции SHV уступали акциям FTSM по среднегодовой доходности: 2.23% против 2.54% соответственно.

SHV

1 день
0.01%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.90%
3 года*
4.63%
5 лет*
3.33%
10 лет*
2.23%

FTSM

1 день
0.01%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.17%
3 года*
4.84%
5 лет*
3.46%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHV и FTSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		1.47%4.21%5.12%5.04%0.94%-0.10%0.81%2.36%1.72%0.67%
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF		1.47%4.66%5.22%5.12%1.02%-0.01%1.12%2.82%1.94%1.57%

Correlation

The correlation between SHV and FTSM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2014 г.

0.22

Over the past year, SHV and FTSM have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

First Trust Enhanced Short Maturity ETF

Часто сравнивают с SHV:
SHV с BILSHV с VGSHSHV с SHYSHV с SWVXXSHV с SCHOSHV с TFLOSHV с USFR
Часто сравнивают с FTSM:
FTSM с PIMIXFTSM с JSOSXFTSM с UCONFTSM с PARYXFTSM с PSDYXFTSM с JPSTFTSM с PSDSX

Доходность на риск

SHV vs. FTSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FTSM
Ранг доходности на риск FTSM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSM: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSM: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSM: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHV c FTSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHVFTSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
19.49
8.82

+10.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
149.54
20.77

+128.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

53.77

4.42

+49.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

431.38

35.88

+395.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,419.80

178.84

+2,240.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHV vs. FTSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHV на текущий момент составляет 19.49, что выше коэффициента Шарпа FTSM равного 8.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHV и FTSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHVFTSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49

8.82

+10.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

11.62

7.03

+4.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

8.09

2.90

+5.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.50

1.96

+2.54

Просадки

Сравнение просадок SHV и FTSM

Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки FTSM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и FTSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHVFTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.45%

-4.12%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-0.12%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.03%

-0.15%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.39%

-0.65%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.45%

-4.12%

+3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.22%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.02%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SHV и FTSM

Текущая волатильность для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.05%, в то время как у First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) волатильность равна 0.14%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHVFTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.14%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.12%

0.35%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

0.48%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.29%

0.49%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.28%

0.88%

-0.60%

Сравнение комиссий SHV и FTSM

SHV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTSM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHV и FTSM

Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности FTSM в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF		4.16%4.28%4.91%4.62%1.62%0.39%1.20%2.38%2.14%1.49%1.03%0.48%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		3.83%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%

Часто задаваемые вопросы

SHV and FTSM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTSM has higher volatility (0.14%) compared to SHV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SHV dropped -0.45% vs FTSM's -4.12%.

On 10-year performance, FTSM leads with 2.54% vs 2.23% for SHV. On fees, SHV is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTSM has performed better with a 2.54% return vs 2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.44% for FTSM.

FTSM has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 3.83% for SHV.

SHV is categorized as Government Bonds, while FTSM is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for SHV and 0.44% for FTSM.

SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs 8.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHV и FTSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор