PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRIRAMFIN.NS с M&M.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHRIRAMFIN.NS с M&M.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHRIRAMFIN.NS (Shriram Finance Limited) and M&M.NS (Mahindra & Mahindra Limited) are both stocks. SHRIRAMFIN.NS operates in Credit Services (Financial Services), while M&M.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SHRIRAMFIN.NS returned 17.56%/yr vs 16.84%/yr for M&M.NS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHRIRAMFIN.NS и M&M.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Shriram Finance Limited (SHRIRAMFIN.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRIRAMFIN.NS показывает доходность -8.07%, что значительно выше, чем у M&M.NS с доходностью -18.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHRIRAMFIN.NS имеют среднегодовую доходность 17.56%, а акции M&M.NS немного отстают с 16.84%.

SHRIRAMFIN.NS

1 день
0.31%
1 месяц
-9.12%
С начала года
-8.07%
6 месяцев
7.12%
1 год
34.47%
3 года*
54.96%
5 лет*
30.45%
10 лет*
17.56%

M&M.NS

1 день
0.17%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-18.08%
1 год
-2.13%
3 года*
30.41%
5 лет*
31.48%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRIRAMFIN.NS и M&M.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHRIRAMFIN.NS
Shriram Finance Limited		-8.07%75.05%43.05%66.26%14.41%17.82%-7.63%-4.50%-15.56%75.33%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		-18.69%24.34%75.15%39.89%50.75%17.48%36.15%-32.95%7.89%26.82%

Correlation

The correlation between SHRIRAMFIN.NS and M&M.NS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г.

0.26

The correlation between SHRIRAMFIN.NS and M&M.NS shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shriram Finance Limited

Mahindra & Mahindra Limited

Часто сравнивают с SHRIRAMFIN.NS:
SHRIRAMFIN.NS с TORNTPOWER.NSSHRIRAMFIN.NS с PRESTIGE.NSSHRIRAMFIN.NS с CHOLAFIN.NSSHRIRAMFIN.NS с ZOMATO.NSSHRIRAMFIN.NS с HINDPETRO.NSSHRIRAMFIN.NS с RVNL.NSSHRIRAMFIN.NS с SUZLON.NS
Часто сравнивают с M&M.NS:
M&M.NS с M&M.NSM&M.NS с ADANIENT.NSM&M.NS с BAJAJFINSV.NSM&M.NS с HUDCO.NSM&M.NS с TRENT.NSM&M.NS с PRESTIGE.NSM&M.NS с BHARTIARTL.NS

Доходность на риск

SHRIRAMFIN.NS vs. M&M.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRIRAMFIN.NS
Ранг доходности на риск SHRIRAMFIN.NS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRIRAMFIN.NS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRIRAMFIN.NS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRIRAMFIN.NS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRIRAMFIN.NS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRIRAMFIN.NS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
M&M.NS
Ранг доходности на риск M&M.NS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRIRAMFIN.NS c M&M.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shriram Finance Limited (SHRIRAMFIN.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRIRAMFIN.NSM&M.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
-0.02

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
0.17

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.02

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

-0.02

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.95

-0.04

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRIRAMFIN.NS vs. M&M.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRIRAMFIN.NS на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа M&M.NS равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRIRAMFIN.NS и M&M.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRIRAMFIN.NSM&M.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-0.02

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.15

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.57

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.19

+0.57

Просадки

Сравнение просадок SHRIRAMFIN.NS и M&M.NS

Максимальная просадка SHRIRAMFIN.NS за все время составила -71.87%, что меньше максимальной просадки M&M.NS в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRIRAMFIN.NS и M&M.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRIRAMFIN.NSM&M.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.87%

-94.09%

+22.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-22.91%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-22.91%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.35%

-28.09%

-10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.87%

-72.28%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.09%

-20.68%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.97%

-31.10%

+12.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

9.68%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRIRAMFIN.NS и M&M.NS

Shriram Finance Limited (SHRIRAMFIN.NS) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что SHRIRAMFIN.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M&M.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRIRAMFIN.NSM&M.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

6.92%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.35%

21.45%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.55%

26.75%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.02%

27.81%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.88%

30.40%

+12.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRIRAMFIN.NS и M&M.NS

Дивидендная доходность SHRIRAMFIN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности M&M.NS в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		0.84%0.68%0.70%0.94%0.92%1.05%0.33%1.60%0.93%0.01%0.02%0.01%
SHRIRAMFIN.NS
Shriram Finance Limited		0.85%1.03%1.63%7.55%0.87%1.64%0.57%1.02%0.89%0.74%1.17%1.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHRIRAMFIN.NS и M&M.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shriram Finance Limited и Mahindra & Mahindra Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SHRIRAMFIN.NS and M&M.NS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRIRAMFIN.NS и M&M.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор