PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHOP с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHOP с XEQT.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SHOP (Shopify Inc.) is a stock, while XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) is Global Equities fund actively managed by iShares. Over the past 5 years, SHOP returned -1.84%/yr vs 10.44%/yr for XEQT.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHOP и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SHOP торгуется в USD, в то время как XEQT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEQT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHOP показывает доходность -31.18%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 8.81%.

SHOP

1 день
1.13%
1 месяц
0.34%
С начала года
-31.18%
6 месяцев
-30.07%
1 год
-0.57%
3 года*
21.77%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
44.31%

XEQT.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-0.42%
С начала года
8.81%
6 месяцев
10.35%
1 год
25.59%
3 года*
19.94%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHOP и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SHOP
Shopify Inc.		-31.18%51.39%36.50%124.43%-74.80%21.68%184.71%7.68%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		8.75%26.34%14.67%20.13%-16.29%19.04%14.57%9.82%

Correlation

The correlation between SHOP and XEQT.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г.

0.48

The correlation between SHOP and XEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shopify Inc.

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с SESHOP с CRMSHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с NOW
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с VOO

Доходность на риск

SHOP vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOP c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHOPXEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.01

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
2.75

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.37

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.81

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

12.30

-12.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHOP vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOP на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа XEQT.TO равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHOPXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.01

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.72

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.82

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SHOP и XEQT.TO

Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и XEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHOPXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.82%

-35.81%

-49.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.71%

-9.15%

-37.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.71%

-15.08%

-31.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.82%

-26.23%

-58.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.12%

-2.62%

-35.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.22%

-5.78%

-22.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.74%

2.09%

+19.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и XEQT.TO

Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 17.86% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHOPXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.86%

4.30%

+13.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.67%

10.21%

+33.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.27%

12.81%

+44.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.57%

14.54%

+51.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.09%

16.79%

+42.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и XEQT.TO

SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.51%1.66%2.03%2.09%2.14%1.66%1.69%1.21%

Часто задаваемые вопросы

SHOP and XEQT.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHOP и XEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор