PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHOP с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHOP с WMT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SHOP (Shopify Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SHOP returned 44.31%/yr vs 19.62%/yr for WMT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHOP и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHOP показывает доходность -31.18%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции WMT по среднегодовой доходности: 44.31% против 19.62% соответственно.

SHOP

1 день
1.13%
1 месяц
0.34%
С начала года
-31.18%
6 месяцев
-30.07%
1 год
-0.57%
3 года*
21.77%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
44.31%

WMT

1 день
0.80%
1 месяц
-8.13%
С начала года
7.98%
6 месяцев
6.15%
1 год
23.97%
3 года*
34.37%
5 лет*
22.47%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHOP и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHOP
Shopify Inc.		-31.18%51.39%36.50%124.43%-74.80%21.68%184.71%187.17%37.08%135.60%
WMT
Walmart Inc.		7.98%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Correlation

The correlation between SHOP and WMT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г.

0.14

The correlation between SHOP and WMT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHOP:

$144.39B

WMT:

$958.52B

EPS

SHOP:

$1.02

WMT:

$2.88

Коэффициент P/E

SHOP:

108.75

WMT:

41.62

Коэффициент PEG

SHOP:

0.21

WMT:

2.72

Коэффициент P/S

SHOP:

15.75

WMT:

1.32

Коэффициент P/B

SHOP:

11.55

WMT:

10.16

Общая выручка (12 мес.)

SHOP:

$9.20B

WMT:

$725.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHOP:

$5.93B

WMT:

$181.16B

EBITDA (12 мес.)

SHOP:

$1.60B

WMT:

$44.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shopify Inc.

Walmart Inc.

Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с SESHOP с CRMSHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с NOW
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

SHOP vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOP c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHOPWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.02

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
1.54

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.53

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

5.02

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHOP vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOP на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHOPWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.02

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

1.04

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.91

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.64

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SHOP и WMT

Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHOPWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.82%

-77.14%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.71%

-15.75%

-30.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.71%

-21.93%

-24.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.82%

-25.74%

-59.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.82%

-25.74%

-59.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.12%

-10.71%

-27.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.22%

-14.63%

-13.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.74%

4.79%

+16.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и WMT

Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 17.86% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHOPWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.86%

10.26%

+7.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.67%

18.59%

+25.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.27%

23.72%

+33.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.57%

21.68%

+43.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.09%

21.73%

+37.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и WMT

SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOP и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B202220232024202520260
177.75B
(SHOP) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SHOP and WMT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOP has higher volatility (17.86%) compared to WMT (10.26%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs WMT's -77.14%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHOP и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор