Сравнение SHOP с TSLA
SHOP (Shopify Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SHOP returned 44.31%/yr vs 39.56%/yr for TSLA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -31.18%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -9.07%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции TSLA по среднегодовой доходности: 44.31% против 39.56% соответственно.
SHOP
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -31.18%
- 6 месяцев
- -30.07%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 44.31%
TSLA
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 38.56%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 39.56%
Сравнение доходности по годам SHOP и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -31.18% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.07% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between SHOP and TSLA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2015 г. | 0.39 |
The correlation between SHOP and TSLA shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$144.39B
TSLA:
$1.45T
SHOP:
$1.02
TSLA:
$1.10
SHOP:
108.75
TSLA:
372.50
SHOP:
0.21
TSLA:
45.57
SHOP:
15.75
TSLA:
14.75
SHOP:
11.55
TSLA:
17.20
SHOP:
$9.20B
TSLA:
$97.88B
SHOP:
$5.93B
TSLA:
$18.66B
SHOP:
$1.60B
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. TSLA — Ранг доходности на риск
SHOP
TSLA
Сравнение SHOP c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHOP | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.29 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 3.01 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHOP | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.87 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.26 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.67 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.73 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SHOP и TSLA
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -73.63% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -29.93% | -16.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -53.77% | +7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -73.63% | -11.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -73.63% | -11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.12% | -16.52% | -21.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.22% | -22.73% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.74% | 12.84% | +8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и TSLA
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 17.86% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 14.26%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.86% | 14.26% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.67% | 28.15% | +15.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.27% | 44.60% | +12.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.57% | 58.92% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.09% | 59.14% | -0.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и TSLA
Ни SHOP, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and TSLA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (17.86%) compared to TSLA (14.26%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор