Сравнение SHOP с TCEHY
SHOP (Shopify Inc.) and TCEHY (Tencent Holdings Limited) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while TCEHY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, SHOP returned 44.31%/yr vs 11.22%/yr for TCEHY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и TCEHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -31.18%, что значительно ниже, чем у TCEHY с доходностью -25.13%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции TCEHY по среднегодовой доходности: 44.31% против 11.22% соответственно.
SHOP
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -31.18%
- 6 месяцев
- -30.07%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 44.31%
TCEHY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -25.13%
- 6 месяцев
- -26.31%
- 1 год
- -13.19%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- -3.77%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение доходности по годам SHOP и TCEHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -31.18% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | -25.13% | 45.23% | 41.92% | -5.48% | -24.97% | -18.69% | 50.09% | 21.93% | -23.83% | 115.30% |
Correlation
The correlation between SHOP and TCEHY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2015 г. | 0.35 |
The correlation between SHOP and TCEHY shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$144.39B
TCEHY:
$519.65B
SHOP:
$1.02
TCEHY:
$25.30
SHOP:
108.75
TCEHY:
2.24
SHOP:
0.21
TCEHY:
0.28
SHOP:
15.75
TCEHY:
0.69
SHOP:
11.55
TCEHY:
0.46
SHOP:
$9.20B
TCEHY:
$763.32B
SHOP:
$5.93B
TCEHY:
$422.60B
SHOP:
$1.60B
TCEHY:
$324.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. TCEHY — Ранг доходности на риск
SHOP
TCEHY
Сравнение SHOP c TCEHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHOP | TCEHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.36 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -0.78 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHOP | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.43 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.09 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.29 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.64 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SHOP и TCEHY
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки TCEHY в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и TCEHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -73.17% | -11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -36.75% | -9.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -36.75% | -9.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -66.18% | -18.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -73.17% | -11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.12% | -35.45% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.22% | -19.67% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.74% | 16.95% | +4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и TCEHY
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 17.86% по сравнению с Tencent Holdings Limited (TCEHY) с волатильностью 12.85%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCEHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.86% | 12.85% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.67% | 24.49% | +19.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.27% | 30.80% | +26.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.57% | 43.23% | +22.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.09% | 38.84% | +20.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и TCEHY
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.19% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и TCEHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Tencent Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and TCEHY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (17.86%) compared to TCEHY (12.85%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs TCEHY's -73.17%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и TCEHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор