Сравнение SHOP с SPOT
SHOP (Shopify Inc.) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, SHOP returned -1.84%/yr vs 16.18%/yr for SPOT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -31.18%, что значительно ниже, чем у SPOT с доходностью -13.36%.
SHOP
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -31.18%
- 6 месяцев
- -30.07%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 44.31%
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 20.42%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 49.53%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHOP и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -31.18% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 15.98% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.36% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -23.83% |
Correlation
The correlation between SHOP and SPOT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.48 |
The correlation between SHOP and SPOT shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$144.39B
SPOT:
$105.30B
SHOP:
$1.02
SPOT:
$12.94
SHOP:
108.75
SPOT:
38.89
SHOP:
0.21
SPOT:
0.43
SHOP:
15.75
SPOT:
6.01
SHOP:
11.55
SPOT:
13.13
SHOP:
$9.20B
SPOT:
$17.60B
SHOP:
$5.93B
SPOT:
$5.68B
SHOP:
$1.60B
SPOT:
$2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. SPOT — Ранг доходности на риск
SHOP
SPOT
Сравнение SHOP c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHOP | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.90 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.63 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -1.10 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHOP | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.65 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.34 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.34 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SHOP и SPOT
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -80.51% | -4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -46.80% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -46.80% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -76.39% | -8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.12% | -35.16% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.22% | -30.81% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.74% | 26.76% | -5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и SPOT
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 17.86% по сравнению с Spotify Technology S.A. (SPOT) с волатильностью 15.97%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.86% | 15.97% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.67% | 37.40% | +6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.27% | 45.30% | +11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.57% | 47.60% | +17.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.09% | 47.26% | +11.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и SPOT
Ни SHOP, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and SPOT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (17.86%) compared to SPOT (15.97%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs SPOT's -80.51%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор