Сравнение SHOP с S
SHOP (Shopify Inc.) and S (SentinelOne, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SHOP in Software - Application, S in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, SHOP returned 21.77%/yr vs 2.68%/yr for S. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и S
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -31.18%, что значительно ниже, чем у S с доходностью 5.00%.
SHOP
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -31.18%
- 6 месяцев
- -30.07%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 44.31%
S
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHOP и S
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -31.18% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | -5.72% |
S SentinelOne, Inc. | 5.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
Correlation
The correlation between SHOP and S is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between SHOP and S shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$144.39B
S:
$5.31B
SHOP:
$1.02
S:
-$0.95
SHOP:
15.75
S:
5.01
SHOP:
11.55
S:
3.69
SHOP:
$9.20B
S:
$1.05B
SHOP:
$5.93B
S:
$776.52M
SHOP:
$1.60B
S:
-$279.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. S — Ранг доходности на риск
SHOP
S
Сравнение SHOP c S - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHOP | S | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.36 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -0.69 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHOP | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.30 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | -0.29 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок SHOP и S
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, примерно равная максимальной просадке S в -84.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и S.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -84.35% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -39.64% | -7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -60.20% | +13.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.12% | -79.36% | +41.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.22% | -66.27% | +38.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.74% | 20.77% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и S
Shopify Inc. (SHOP) и SentinelOne, Inc. (S) имеют волатильность 17.86% и 17.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.86% | 17.13% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.67% | 38.52% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.27% | 47.56% | +9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.57% | 63.79% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.09% | 63.79% | -4.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и S
Ни SHOP, ни S не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и S
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and S have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (17.86%) compared to S (17.13%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs S's -84.35%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и S
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор