PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHOP с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHOP с COST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SHOP (Shopify Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SHOP returned 44.31%/yr vs 22.25%/yr for COST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHOP и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHOP показывает доходность -31.18%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 44.31% против 22.25% соответственно.

SHOP

1 день
1.13%
1 месяц
0.34%
С начала года
-31.18%
6 месяцев
-30.07%
1 год
-0.57%
3 года*
21.77%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
44.31%

COST

1 день
0.30%
1 месяц
-3.37%
С начала года
13.35%
6 месяцев
10.14%
1 год
-3.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.05%
10 лет*
22.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHOP и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHOP
Shopify Inc.		-31.18%51.39%36.50%124.43%-74.80%21.68%184.71%187.17%37.08%135.60%
COST
Costco Wholesale Corporation		13.35%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between SHOP and COST is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2015 г.

0.24

The correlation between SHOP and COST shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SHOP:

$1.02

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

SHOP:

108.75

COST:

36.77

Коэффициент PEG

SHOP:

0.21

COST:

2.88

Коэффициент P/S

SHOP:

15.75

COST:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

SHOP:

$9.20B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHOP:

$5.93B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

SHOP:

$1.60B

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shopify Inc.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с SESHOP с CRMSHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с NOW
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

SHOP vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOP c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHOPCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.18

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
-0.13

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.98

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.22

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

-0.51

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHOP vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOP на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHOPCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.18

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.98

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.02

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.59

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SHOP и COST

Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHOPCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.82%

-53.39%

-31.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.71%

-15.38%

-31.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.71%

-20.74%

-25.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.82%

-31.40%

-53.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.82%

-31.40%

-53.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.12%

-10.93%

-27.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.22%

-13.36%

-14.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.74%

7.15%

+14.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и COST

Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 17.86% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHOPCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.86%

7.71%

+10.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.67%

14.53%

+29.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.27%

18.79%

+38.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.57%

22.71%

+42.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.09%

21.95%

+37.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и COST

SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOP и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B202220232024202520260
70.53B
(SHOP) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SHOP and COST have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOP has higher volatility (17.86%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs COST's -53.39%.

SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHOP и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор