PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHOP с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHOP с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SHOP (Shopify Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, SHOP returned 44.31%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHOP и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHOP показывает доходность -31.18%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 44.31% против 13.14% соответственно.

SHOP

1 день
1.13%
1 месяц
0.34%
С начала года
-31.18%
6 месяцев
-30.07%
1 год
-0.57%
3 года*
21.77%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
44.31%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHOP и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHOP
Shopify Inc.		-31.18%51.39%36.50%124.43%-74.80%21.68%184.71%187.17%37.08%135.60%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between SHOP and BRK-B is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2015 г.

0.20

The correlation between SHOP and BRK-B shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHOP:

$144.39B

BRK-B:

$1.05T

EPS

SHOP:

$1.02

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

SHOP:

108.75

BRK-B:

14.49

Коэффициент PEG

SHOP:

0.21

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

SHOP:

15.75

BRK-B:

2.80

Коэффициент P/B

SHOP:

11.55

BRK-B:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

SHOP:

$9.20B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHOP:

$5.93B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

SHOP:

$1.60B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shopify Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с SESHOP с CRMSHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с NOW
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

SHOP vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOP c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHOPBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.09

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
-0.03

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.00

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.14

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

-0.30

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHOP vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOP на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHOPBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.09

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.65

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.68

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.48

+0.21

Просадки

Сравнение просадок SHOP и BRK-B

Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHOPBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.82%

-53.86%

-30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.71%

-9.42%

-37.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.71%

-14.95%

-31.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.82%

-26.58%

-58.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.82%

-29.57%

-55.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.12%

-9.78%

-28.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.22%

-11.07%

-17.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.74%

4.49%

+17.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и BRK-B

Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 17.86% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHOPBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.86%

3.98%

+13.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.67%

10.87%

+32.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.27%

14.38%

+42.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.57%

17.13%

+48.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.09%

19.44%

+39.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и BRK-B

Ни SHOP, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOP и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B202220232024202520260
93.68B
(SHOP) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SHOP and BRK-B have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOP has higher volatility (17.86%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs BRK-B's -53.86%.

SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHOP и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор