PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с GBTC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 8.97% vs -40.20% for GBTC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -2.65%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -28.07%.

SHLD

1 день
0.03%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-0.77%
1 год
8.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GBTC

1 день
5.06%
1 месяц
-21.09%
С начала года
-28.07%
6 месяцев
-30.74%
1 год
-40.20%
3 года*
53.71%
5 лет*
10.31%
10 лет*
49.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и GBTC

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.65%74.16%35.03%12.89%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-28.07%-7.65%113.81%79.75%

Correlation

The correlation between SHLD and GBTC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

SHLD vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLDGBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.91

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
-1.28

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.86

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

-0.77

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

-1.38

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLD vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLDGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

-0.91

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

0.65

+1.33

Просадки

Сравнение просадок SHLD и GBTC

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и GBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-89.91%

+69.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-52.45%

+32.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-52.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.16%

-50.05%

+30.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-43.44%

+40.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

29.16%

-21.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и GBTC

Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 7.64%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

11.75%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

34.55%

-15.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

44.19%

-19.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

62.40%

-41.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

82.22%

-61.08%

Сравнение комиссий SHLD и GBTC

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и GBTC

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and GBTC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBTC has higher volatility (11.75%) compared to SHLD (7.64%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs GBTC's -89.91%.

On 1-year performance, SHLD leads with 8.97% vs -40.20% for GBTC. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 7.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 8.97% return vs -40.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for GBTC.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while GBTC is Cryptocurrency. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. They also come from different issuers: Global X and Grayscale. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 1.50% for GBTC.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и GBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор