PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с DXJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 8.97% vs 51.36% for DXJ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 17.86%.

SHLD

1 день
0.03%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-0.77%
1 год
8.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXJ

1 день
0.39%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.86%
6 месяцев
21.01%
1 год
51.36%
3 года*
31.77%
5 лет*
25.93%
10 лет*
18.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и DXJ

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.65%74.16%35.03%12.89%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		17.86%32.78%29.83%0.50%

Correlation

The correlation between SHLD and DXJ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.35

Сравнение распределения секторов SHLD и DXJ

Секторы
SHLD
DXJ

Промышленность

88.2%
27.4%

Технологии

11.8%
12.9%

Сырьевые материалы

-

8.5%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

15.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

1.7%

Финансовые услуги

-

18.3%

Здравоохранение

-

6.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Промышленность

SHLD
88.2%
DXJ
27.4%

Технологии

SHLD
11.8%
DXJ
12.9%

Сырьевые материалы

SHLD

-

DXJ
8.5%

Коммуникационные услуги

SHLD

-

DXJ
2.7%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

DXJ
15.6%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

DXJ
4.7%

Энергетика

SHLD

-

DXJ
1.7%

Финансовые услуги

SHLD

-

DXJ
18.3%

Здравоохранение

SHLD

-

DXJ
6.8%

Недвижимость

SHLD

-

DXJ

-

Коммунальные услуги

SHLD

-

DXJ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

SHLD vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLDDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.94

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
3.96

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.53

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

4.70

-4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

18.34

-17.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLD vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLDDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.94

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

0.42

+1.56

Просадки

Сравнение просадок SHLD и DXJ

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-49.63%

+29.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-10.98%

-9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.16%

-2.06%

-17.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-14.33%

+11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

2.81%

+4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и DXJ

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

4.19%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

13.33%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

17.58%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

19.00%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

20.19%

+0.95%

Сравнение комиссий SHLD и DXJ

SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и DXJ

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности DXJ в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.10%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and DXJ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (7.64%) compared to DXJ (4.19%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs DXJ's -49.63%.

On 1-year performance, DXJ leads with 51.36% vs 8.97% for SHLD. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXJ has performed better with a 51.36% return vs 8.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

DXJ has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.56% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while DXJ is Japan Equities. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор