Сравнение SHIB-USD с XLM-USD
SHIB-USD (Shiba Inu) and XLM-USD (Stellar) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SHIB-USD returned -7.82%/yr vs -11.42%/yr for XLM-USD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHIB-USD и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHIB-USD показывает доходность -32.37%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью -0.74%.
SHIB-USD
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -26.84%
- С начала года
- -32.37%
- 6 месяцев
- -45.69%
- 1 год
- -62.72%
- 3 года*
- -16.06%
- 5 лет*
- -7.82%
- 10 лет*
- —
XLM-USD
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 22.68%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -17.20%
- 1 год
- -25.67%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- -11.42%
- 10 лет*
- 62.20%
Сравнение доходности по годам SHIB-USD и XLM-USD
Correlation
The correlation between SHIB-USD and XLM-USD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between SHIB-USD and XLM-USD shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHIB-USD vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
SHIB-USD
XLM-USD
Сравнение SHIB-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHIB-USD | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.36 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.52 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHIB-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.30 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.13 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.33 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SHIB-USD и XLM-USD
Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -94.38%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHIB-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.38% | -96.21% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.62% | -71.19% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.33% | -74.37% | -12.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.38% | -83.25% | -11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.25% | -77.40% | -16.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.14% | -72.14% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.51% | 49.94% | -5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIB-USD и XLM-USD
Текущая волатильность для Shiba Inu (SHIB-USD) составляет 14.65%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 43.03%. Это указывает на то, что SHIB-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHIB-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 43.03% | -28.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.88% | 59.01% | -13.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.90% | 70.37% | -14.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.58% | 74.79% | +20.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 209.13% | 112.81% | +96.32% |
Часто задаваемые вопросы
SHIB-USD and XLM-USD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (43.03%) compared to SHIB-USD (14.65%). In terms of maximum drawdown, SHIB-USD dropped -94.38% vs XLM-USD's -96.21%.
XLM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHIB-USD и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор