Сравнение SHIB-USD с TRX-USD
SHIB-USD (Shiba Inu) and TRX-USD (Tronix) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SHIB-USD returned -7.82%/yr vs 34.02%/yr for TRX-USD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHIB-USD и TRX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHIB-USD показывает доходность -32.37%, что значительно ниже, чем у TRX-USD с доходностью 14.63%.
SHIB-USD
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -26.84%
- С начала года
- -32.37%
- 6 месяцев
- -45.69%
- 1 год
- -62.72%
- 3 года*
- -16.06%
- 5 лет*
- -7.82%
- 10 лет*
- —
TRX-USD
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 65.45%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHIB-USD и TRX-USD
Correlation
The correlation between SHIB-USD and TRX-USD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHIB-USD vs. TRX-USD — Ранг доходности на риск
SHIB-USD
TRX-USD
Сравнение SHIB-USD c TRX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и Tronix (TRX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHIB-USD | TRX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.10 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.58 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 1.03 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHIB-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.53 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.48 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.60 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок SHIB-USD и TRX-USD
Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -94.38%, примерно равная максимальной просадке TRX-USD в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и TRX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHIB-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.38% | -95.89% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.62% | -26.58% | -44.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.33% | -50.98% | -36.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.38% | -59.60% | -34.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.25% | -24.78% | -69.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.14% | -62.54% | -17.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.51% | 13.66% | +30.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIB-USD и TRX-USD
Shiba Inu (SHIB-USD) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с Tronix (TRX-USD) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что SHIB-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHIB-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 8.62% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.88% | 18.03% | +27.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.90% | 24.31% | +31.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.58% | 58.52% | +37.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 209.13% | 110.30% | +98.83% |
Часто задаваемые вопросы
SHIB-USD and TRX-USD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHIB-USD has higher volatility (14.65%) compared to TRX-USD (8.62%). In terms of maximum drawdown, SHIB-USD dropped -94.38% vs TRX-USD's -95.89%.
TRX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHIB-USD и TRX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор