Сравнение SHIB-USD с ETC-USD
SHIB-USD (Shiba Inu) and ETC-USD (Ethereum Classic) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SHIB-USD returned -7.82%/yr vs -35.49%/yr for ETC-USD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHIB-USD и ETC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHIB-USD показывает доходность -32.37%, что значительно выше, чем у ETC-USD с доходностью -39.13%.
SHIB-USD
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -26.84%
- С начала года
- -32.37%
- 6 месяцев
- -45.69%
- 1 год
- -62.72%
- 3 года*
- -16.06%
- 5 лет*
- -7.82%
- 10 лет*
- —
ETC-USD
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -27.32%
- С начала года
- -39.13%
- 6 месяцев
- -48.14%
- 1 год
- -58.85%
- 3 года*
- -25.64%
- 5 лет*
- -35.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHIB-USD и ETC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHIB-USD Shiba Inu | -32.37% | -67.39% | 104.35% | 28.13% | -75.84% | 3,240.00% |
ETC-USD Ethereum Classic | -39.13% | -54.13% | 13.87% | 39.62% | -53.90% | 18.10% |
Correlation
The correlation between SHIB-USD and ETC-USD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between SHIB-USD and ETC-USD shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHIB-USD vs. ETC-USD — Ранг доходности на риск
SHIB-USD
ETC-USD
Сравнение SHIB-USD c ETC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и Ethereum Classic (ETC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHIB-USD | ETC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.88 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.81 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.25 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHIB-USD | ETC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.80 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.40 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.14 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SHIB-USD и ETC-USD
Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -94.38%, примерно равная максимальной просадке ETC-USD в -95.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и ETC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHIB-USD | ETC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.38% | -95.18% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.62% | -72.46% | +1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.33% | -82.26% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.38% | -90.94% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.25% | -95.06% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.14% | -73.68% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.51% | 46.55% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIB-USD и ETC-USD
Shiba Inu (SHIB-USD) и Ethereum Classic (ETC-USD) имеют волатильность 14.65% и 14.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHIB-USD | ETC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 14.41% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.88% | 43.99% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.90% | 60.87% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.58% | 73.44% | +22.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 209.13% | 129.89% | +79.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, SHIB-USD and ETC-USD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SHIB-USD has higher volatility (14.65%) compared to ETC-USD (14.41%). In terms of maximum drawdown, SHIB-USD dropped -94.38% vs ETC-USD's -95.18%.
ETC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHIB-USD и ETC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор