PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHELL.AS с PSHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHELL.AS с PSHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHELL.AS (Shell plc) and PSHG (Performance Shipping Inc.) are both stocks. SHELL.AS operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while PSHG operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, SHELL.AS returned 10.68%/yr vs -76.76%/yr for PSHG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHELL.AS и PSHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Shell plc (SHELL.AS) и Performance Shipping Inc. (PSHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SHELL.AS торгуется в EUR, в то время как PSHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHELL.AS показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у PSHG с доходностью -12.98%. За последние 10 лет акции SHELL.AS превзошли акции PSHG по среднегодовой доходности: 10.68% против -76.76% соответственно.

SHELL.AS

1 день
-1.35%
1 месяц
4.91%
С начала года
20.77%
6 месяцев
19.93%
1 год
29.66%
3 года*
16.09%
5 лет*
22.61%
10 лет*
10.68%

PSHG

1 день
0.99%
1 месяц
7.50%
С начала года
-12.98%
6 месяцев
-19.81%
1 год
10.29%
3 года*
33.66%
5 лет*
-52.25%
10 лет*
-76.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHELL.AS и PSHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHELL.AS
Shell plc		20.77%8.80%5.18%17.09%42.18%37.42%-41.43%8.52%-2.19%14.14%
PSHG
Performance Shipping Inc.		-12.98%0.93%-12.65%-37.80%-93.24%-12.75%-49.11%32.15%-83.24%-99.98%

Correlation

The correlation between SHELL.AS and PSHG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shell plc

Performance Shipping Inc.

Часто сравнивают с SHELL.AS:
SHELL.AS с BPSHELL.AS с TTESHELL.AS с XOMSHELL.AS с SPYSHELL.AS с TTE.PASHELL.AS с TOT.TOSHELL.AS с HEIA.AS
Часто сравнивают с PSHG:
PSHG с GC=FPSHG с BRK-BPSHG с LNGPSHG с FLNGPSHG с NVDA

Доходность на риск

SHELL.AS vs. PSHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHELL.AS
Ранг доходности на риск SHELL.AS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHELL.AS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHELL.AS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHELL.AS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHELL.AS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHELL.AS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PSHG
Ранг доходности на риск PSHG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHELL.AS c PSHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHELL.AS) и Performance Shipping Inc. (PSHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHELL.ASPSHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.19

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
0.69

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.08

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

0.29

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

0.57

+5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHELL.AS vs. PSHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHELL.AS на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа PSHG равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHELL.AS и PSHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHELL.ASPSHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.19

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

-0.60

+1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

-0.46

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.49

+0.87

Просадки

Сравнение просадок SHELL.AS и PSHG

Максимальная просадка SHELL.AS за все время составила -63.48%, что меньше максимальной просадки PSHG в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHELL.AS и PSHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHELL.ASPSHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.48%

-100.00%

+36.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-35.72%

+23.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.48%

-47.95%

+26.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-99.16%

+77.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

-100.00%

+36.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-100.00%

+91.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-86.96%

+73.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

18.02%

-13.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SHELL.AS и PSHG

Текущая волатильность для Shell plc (SHELL.AS) составляет 6.81%, в то время как у Performance Shipping Inc. (PSHG) волатильность равна 11.86%. Это указывает на то, что SHELL.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHELL.ASPSHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

11.86%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

36.52%

-18.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

54.76%

-33.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.58%

86.92%

-62.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.28%

166.79%

-138.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHELL.AS и PSHG

Дивидендная доходность SHELL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как PSHG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSHG
Performance Shipping Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.19%0.00%0.00%0.00%1.44%1.25%
SHELL.AS
Shell plc		3.41%4.01%4.18%3.84%3.56%3.61%5.72%6.43%6.24%5.96%6.55%8.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHELL.AS и PSHG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Performance Shipping Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SHELL.AS значения в EUR, PSHG значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SHELL.AS and PSHG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHELL.AS и PSHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор