PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHELL.AS с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHELL.AS с LNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHELL.AS (Shell plc) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — SHELL.AS in Oil & Gas Integrated, LNG in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, SHELL.AS returned 10.68%/yr vs 21.61%/yr for LNG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHELL.AS и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Shell plc (SHELL.AS) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SHELL.AS торгуется в EUR, в то время как LNG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LNG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHELL.AS показывает доходность 20.77%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 24.58%. За последние 10 лет акции SHELL.AS уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 10.68% против 21.61% соответственно.

SHELL.AS

1 день
-1.35%
1 месяц
4.91%
С начала года
20.77%
6 месяцев
19.93%
1 год
29.66%
3 года*
16.09%
5 лет*
22.61%
10 лет*
10.68%

LNG

1 день
-1.04%
1 месяц
0.92%
С начала года
24.58%
6 месяцев
19.48%
1 год
-2.91%
3 года*
15.58%
5 лет*
24.32%
10 лет*
21.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHELL.AS и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHELL.AS
Shell plc		20.77%8.80%5.18%17.09%42.18%37.42%-41.43%8.52%-2.19%14.14%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		24.58%-19.53%35.57%11.57%58.55%82.16%-9.81%5.51%15.10%13.98%

Correlation

The correlation between SHELL.AS and LNG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shell plc

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с SHELL.AS:
SHELL.AS с BPSHELL.AS с TTESHELL.AS с XOMSHELL.AS с SPYSHELL.AS с TTE.PASHELL.AS с TOT.TOSHELL.AS с HEIA.AS
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

SHELL.AS vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHELL.AS
Ранг доходности на риск SHELL.AS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHELL.AS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHELL.AS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHELL.AS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHELL.AS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHELL.AS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHELL.AS c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHELL.AS) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHELL.ASLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-0.10

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
0.06

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.01

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

-0.12

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

-0.24

+6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHELL.AS vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHELL.AS на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа LNG равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHELL.AS и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHELL.ASLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-0.10

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.79

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.66

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.19

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SHELL.AS и LNG

Максимальная просадка SHELL.AS за все время составила -63.48%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHELL.AS и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHELL.ASLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.48%

-97.55%

+34.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-25.04%

+12.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.48%

-34.15%

+12.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-34.15%

+12.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

-56.01%

-7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-20.30%

+12.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-38.14%

+24.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

13.02%

-8.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SHELL.AS и LNG

Текущая волатильность для Shell plc (SHELL.AS) составляет 6.81%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что SHELL.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHELL.ASLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

8.26%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

23.02%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

29.29%

-7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.58%

30.95%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.28%

33.04%

-4.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHELL.AS и LNG

Дивидендная доходность SHELL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности LNG в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHELL.AS
Shell plc		3.41%4.01%4.18%3.84%3.56%3.61%5.72%6.43%6.24%5.96%6.55%8.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHELL.AS и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SHELL.AS значения в EUR, LNG значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SHELL.AS and LNG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHELL.AS и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор