PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHELL.AS с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHELL.AS с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHELL.AS (Shell plc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. SHELL.AS operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, SHELL.AS returned 10.68%/yr vs 12.89%/yr for BRK-B. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHELL.AS и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Shell plc (SHELL.AS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SHELL.AS торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SHELL.AS показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции SHELL.AS уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.68% против 12.89% соответственно.

SHELL.AS

1 день
-1.35%
1 месяц
4.91%
С начала года
20.77%
6 месяцев
19.93%
1 год
29.66%
3 года*
16.09%
5 лет*
22.61%
10 лет*
10.68%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
4.92%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-0.84%
1 год
-2.19%
3 года*
10.76%
5 лет*
12.33%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHELL.AS и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHELL.AS
Shell plc		20.77%8.80%5.18%17.09%42.18%37.42%-41.43%8.52%-2.19%14.14%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.33%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%13.44%7.84%6.68%

Correlation

The correlation between SHELL.AS and BRK-B is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.26

The correlation between SHELL.AS and BRK-B shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shell plc

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с SHELL.AS:
SHELL.AS с BPSHELL.AS с TTESHELL.AS с XOMSHELL.AS с SPYSHELL.AS с TTE.PASHELL.AS с TOT.TOSHELL.AS с HEIA.AS
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

SHELL.AS vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHELL.AS
Ранг доходности на риск SHELL.AS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHELL.AS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHELL.AS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHELL.AS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHELL.AS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHELL.AS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHELL.AS c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHELL.AS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHELL.ASBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-0.15

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-0.10

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.99

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

-0.20

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

-0.42

+6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHELL.AS vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHELL.AS на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHELL.AS и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHELL.ASBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-0.15

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.71

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.64

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SHELL.AS и BRK-B

Максимальная просадка SHELL.AS за все время составила -63.48%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHELL.AS и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHELL.ASBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.48%

-45.91%

-17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-11.04%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.48%

-20.62%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-22.31%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

-28.74%

-34.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-14.67%

+6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-9.73%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

5.31%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SHELL.AS и BRK-B

Shell plc (SHELL.AS) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что SHELL.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHELL.ASBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

4.42%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

11.54%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

15.15%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.58%

17.41%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.28%

20.11%

+8.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHELL.AS и BRK-B

Дивидендная доходность SHELL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHELL.AS
Shell plc		3.41%4.01%4.18%3.84%3.56%3.61%5.72%6.43%6.24%5.96%6.55%8.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHELL.AS и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SHELL.AS значения в EUR, BRK-B значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SHELL.AS and BRK-B have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHELL.AS и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор